PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACGX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACGX с VMGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).

MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MACGX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACGX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		-7.61%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции MACGX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 12.76% против 10.62% соответственно.

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%

VMGMX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-12.10%
1 год
5.25%
3 года*
10.47%
5 лет*
4.04%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Сравнение комиссий MACGX и VMGMX

MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MACGX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACGXVMGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.28

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.55

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.39

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.73

1.21

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACGX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMGMX равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACGXVMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.19

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.51

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.28

Корреляция

Корреляция между MACGX и VMGMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и VMGMX

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Просадки

Сравнение просадок MACGX и VMGMX

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и VMGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACGXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-37.17%

-40.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-15.95%

-11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.61%

-37.17%

-40.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

-37.17%

-40.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.74%

-13.31%

-37.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-7.05%

-18.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

5.11%

+5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и VMGMX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACGXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

6.47%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

12.40%

+9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.22%

21.07%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.42%

21.39%

+27.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

20.93%

+18.28%