PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACGX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACGX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MACGX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACGX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.76% против 16.95% соответственно.

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий MACGX и SCHG

MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

MACGX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACGXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.76

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.24

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.09

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.73

3.71

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACGX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACGXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.57

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.79

-0.48

Корреляция

Корреляция между MACGX и SCHG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и SCHG

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок MACGX и SCHG

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

MACGXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-34.59%

-43.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-16.41%

-11.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.61%

-34.59%

-43.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

-34.59%

-43.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.74%

-12.51%

-38.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-5.22%

-20.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

4.84%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и SCHG

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACGXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

6.77%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

12.54%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.22%

22.45%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.42%

22.31%

+26.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

21.51%

+17.70%