PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACGX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACGX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MACGX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACGX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 12.76% против 14.98% соответственно.

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий MACGX и PKSFX

И MACGX, и PKSFX имеют комиссию равную 1.00%.

MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

MACGX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACGXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.23

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.48

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.42

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.73

0.95

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACGX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PKSFX равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACGXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.23

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.44

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.80

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.25

Корреляция

Корреляция между MACGX и PKSFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и PKSFX

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок MACGX и PKSFX

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACGXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-54.46%

-23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-11.21%

-16.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.61%

-22.02%

-55.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

-33.45%

-44.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.74%

-9.42%

-41.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-7.17%

-18.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

4.96%

+5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и PKSFX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACGXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

4.62%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

11.11%

+11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.22%

18.95%

+13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.42%

17.90%

+30.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

18.79%

+20.42%