Сравнение MACGX с MUIIX
MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) and MUIIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio) are both mutual funds - MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MUIIX is a Ultrashort Bond fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MACGX returned -4.80%/yr vs 3.29%/yr for MUIIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MACGX charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for MUIIX.
Доходность
Сравнение доходности MACGX и MUIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у MUIIX с доходностью 1.78%.
MACGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- -1.62%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- -5.87%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- -4.80%
- 10 лет*
- 13.81%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MACGX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 2.47% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 162.58% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 1.78% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Correlation
The correlation between MACGX and MUIIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2020 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MACGX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
MACGX
MUIIX
Сравнение MACGX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MACGX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 8.98 | -7.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 40.79 | -40.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 144.51 | -144.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MACGX и MUIIX
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и MUIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MACGX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -1.20% | -76.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -0.10% | -27.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.55% | -1.20% | -27.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -1.20% | -76.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.03% | 0.00% | -43.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.71% | -0.06% | -25.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 0.03% | +13.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MACGX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 0.33% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.01% | 0.81% | +21.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 1.17% | +27.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.40% | 1.60% | +46.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.44% | 1.43% | +38.01% |
Сравнение комиссий MACGX и MUIIX
MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и MUIIX
MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.98% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MACGX and MUIIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MACGX has higher volatility (6.78%) compared to MUIIX (0.33%). In terms of maximum drawdown, MACGX dropped -77.61% vs MUIIX's -1.20%.
MUIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MACGX и MUIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор