PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACGX с MPEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACGX с MPEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX).

MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MACGX и MPEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACGX и MPEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		-11.38%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%39.73%12.19%39.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MACGX показывает доходность -11.39%, а MPEGX немного выше – -11.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MACGX имеют среднегодовую доходность 12.76%, а акции MPEGX немного впереди с 13.09%.

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%

MPEGX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-20.20%
1 год
7.13%
3 года*
21.82%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI
Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с FNILX

Сравнение комиссий MACGX и MPEGX

MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MPEGX в 0.72%.

MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Доходность на риск

MACGX vs. MPEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c MPEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACGXMPEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.28

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.63

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.30

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.73

0.75

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACGX vs. MPEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPEGX равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и MPEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACGXMPEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.47

-0.16

Корреляция

Корреляция между MACGX и MPEGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и MPEGX

Ни MACGX, ни MPEGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%

Просадки

Сравнение просадок MACGX и MPEGX

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, примерно равная максимальной просадке MPEGX в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и MPEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACGXMPEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-75.29%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-27.46%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.61%

-72.99%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

-75.29%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.74%

-45.21%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-21.13%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

10.87%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и MPEGX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеют волатильность 9.52% и 9.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACGXMPEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

9.50%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

22.29%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.22%

32.20%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.42%

40.35%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

34.35%

+4.86%