Сравнение MAC с V
MAC (Macerich Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. MAC operates in REIT - Retail (Real Estate), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MAC returned -6.86%/yr vs 15.41%/yr for V. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAC и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAC показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у V с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции MAC уступали акциям V по среднегодовой доходности: -6.86% против 15.41% соответственно.
MAC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 30.22%
- 1 год
- 44.89%
- 3 года*
- 35.21%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- -6.86%
V
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- -13.94%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам MAC и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC Macerich Company | 21.91% | -3.72% | 34.48% | 45.69% | -31.57% | 68.49% | -56.69% | -32.18% | -30.56% | -2.81% |
V Visa Inc. | -10.55% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between MAC and V is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
MAC:
-$0.72
V:
$15.24
MAC:
5.65
V:
10.59
MAC:
$1.01B
V:
$43.03B
MAC:
$483.14M
V:
$16.94B
MAC:
$669.55M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAC vs. V — Ранг доходности на риск
MAC
V
Сравнение MAC c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macerich Company (MAC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAC | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.90 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | -0.69 | +4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | -1.28 | +10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -0.63 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.31 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.63 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.68 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок MAC и V
Максимальная просадка MAC за все время составила -93.29%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAC и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.29% | -51.90% | -41.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -20.38% | +7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.56% | -20.38% | -19.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.71% | -28.60% | -35.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.91% | -36.36% | -56.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.74% | -15.66% | -42.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.55% | -8.26% | -21.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 10.94% | -6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAC и V
Macerich Company (MAC) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что MAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 5.20% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 17.26% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.09% | 22.11% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.13% | 22.77% | +18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.73% | 24.45% | +24.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAC и V
Дивидендная доходность MAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности V в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC Macerich Company | 2.29% | 3.68% | 3.41% | 4.41% | 5.51% | 3.47% | 10.78% | 11.14% | 6.86% | 4.37% | 3.88% | 5.74% |
V Visa Inc. | 0.83% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAC и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macerich Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAC и V
MAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macerich Company сообщила о валовой прибыли в 227.73M при выручке в 241.54M, что соответствует валовой рентабельности в 94.3%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macerich Company сообщила об операционной прибыли в 158.29M при выручке в 241.54M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macerich Company сообщила о чистой прибыли в -36.35M при выручке в 241.54M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
MAC and V have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAC has higher volatility (8.53%) compared to V (5.20%). In terms of maximum drawdown, MAC dropped -93.29% vs V's -51.90%.
MAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAC и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор