PortfoliosLab logo
Сравнение MAC с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MAC и V составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MAC и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macerich Company (MAC) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.65%
2,592.73%
MAC
V

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAC:

0.01

V:

1.08

Коэф-т Сортино

MAC:

0.29

V:

1.54

Коэф-т Омега

MAC:

1.04

V:

1.23

Коэф-т Кальмара

MAC:

0.00

V:

1.58

Коэф-т Мартина

MAC:

0.03

V:

5.35

Индекс Язвы

MAC:

12.81%

V:

4.42%

Дневная вол-ть

MAC:

41.88%

V:

21.94%

Макс. просадка

MAC:

-93.38%

V:

-51.90%

Текущая просадка

MAC:

-72.48%

V:

-6.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAC:

$3.87B

V:

$647.59B

EPS

MAC:

-$0.88

V:

$9.92

Коэффициент PEG

MAC:

-485.00

V:

2.20

Коэффициент P/S

MAC:

4.30

V:

17.60

Коэффициент P/B

MAC:

1.36

V:

17.29

Общая выручка (12 мес.)

MAC:

$709.42M

V:

$28.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAC:

$494.74M

V:

$22.42B

EBITDA (12 мес.)

MAC:

$435.66M

V:

$19.94B

Доходность по периодам

С начала года, MAC показывает доходность -23.59%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 6.97%. За последние 10 лет акции MAC уступали акциям V по среднегодовой доходности: -10.50% против 18.66% соответственно.


MAC

С начала года

-23.59%

1 месяц

-11.71%

6 месяцев

-16.82%

1 год

0.18%

5 лет

19.79%

10 лет

-10.50%

V

С начала года

6.97%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

19.19%

1 год

23.87%

5 лет

14.04%

10 лет

18.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAC и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAC
Ранг риск-скорректированной доходности MAC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAC c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macerich Company (MAC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAC, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAC: 0.01
V: 1.08
Коэффициент Сортино MAC, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAC: 0.29
V: 1.54
Коэффициент Омега MAC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAC: 1.04
V: 1.23
Коэффициент Кальмара MAC, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAC: 0.00
V: 1.58
Коэффициент Мартина MAC, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAC: 0.03
V: 5.35

Показатель коэффициента Шарпа MAC на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа V равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAC и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
1.08
MAC
V

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAC и V

Дивидендная доходность MAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности V в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAC
Macerich Company
4.51%3.41%4.41%5.51%3.47%10.78%11.14%6.86%4.37%3.88%9.06%3.01%
V
Visa Inc.
0.66%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%

Просадки

Сравнение просадок MAC и V

Максимальная просадка MAC за все время составила -93.38%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAC и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.48%
-6.95%
MAC
V

Волатильность

Сравнение волатильности MAC и V

Macerich Company (MAC) имеет более высокую волатильность в 22.36% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 13.54%. Это указывает на то, что MAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.36%
13.54%
MAC
V

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAC и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macerich Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию