PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAC с FCPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAC с FCPT

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macerich Company (MAC) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAC или FCPT.

Корреляция

Корреляция между MAC и FCPT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MAC и FCPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macerich Company (MAC) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.75%
235.96%
MAC
FCPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAC:

0.01

FCPT:

1.35

Коэф-т Сортино

MAC:

0.29

FCPT:

1.87

Коэф-т Омега

MAC:

1.04

FCPT:

1.23

Коэф-т Кальмара

MAC:

0.00

FCPT:

1.81

Коэф-т Мартина

MAC:

0.03

FCPT:

4.76

Индекс Язвы

MAC:

12.81%

FCPT:

5.10%

Дневная вол-ть

MAC:

41.88%

FCPT:

18.05%

Макс. просадка

MAC:

-93.38%

FCPT:

-57.60%

Текущая просадка

MAC:

-72.48%

FCPT:

-5.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAC:

$3.87B

FCPT:

$2.79B

EPS

MAC:

-$0.88

FCPT:

$1.07

Коэффициент PEG

MAC:

-485.00

FCPT:

0.00

Коэффициент P/S

MAC:

4.30

FCPT:

10.40

Коэффициент P/B

MAC:

1.36

FCPT:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

MAC:

$709.42M

FCPT:

$201.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAC:

$494.74M

FCPT:

$172.44M

EBITDA (12 мес.)

MAC:

$435.66M

FCPT:

$154.32M

Доходность по периодам

С начала года, MAC показывает доходность -23.59%, что значительно ниже, чем у FCPT с доходностью 4.02%.

MAC

С начала года

-23.59%

1 месяц

-11.71%

6 месяцев

-16.82%

1 год

0.18%

5 лет

19.79%

10 лет

-10.50%

FCPT

С начала года

4.02%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

0.92%

1 год

25.21%

5 лет

8.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAC и FCPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAC
Ранг риск-скорректированной доходности MAC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
FCPT
Ранг риск-скорректированной доходности FCPT, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAC c FCPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macerich Company (MAC) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MAC, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAC: 0.01
FCPT: 1.35
Коэффициент Сортино MAC, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAC: 0.29
FCPT: 1.87
Коэффициент Омега MAC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAC: 1.04
FCPT: 1.23
Коэффициент Кальмара MAC, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAC: 0.00
FCPT: 1.81
Коэффициент Мартина MAC, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAC: 0.03
FCPT: 4.76

Показатель коэффициента Шарпа MAC на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FCPT равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAC и FCPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
1.35
MAC
FCPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAC и FCPT

Дивидендная доходность MAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности FCPT в 5.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAC
Macerich Company		4.51%3.41%4.41%5.51%3.47%10.78%11.14%6.86%4.37%3.88%9.06%3.01%
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.		5.02%5.12%5.40%5.16%4.38%5.17%4.09%3.15%3.91%45.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAC и FCPT

Максимальная просадка MAC за все время составила -93.38%, что больше максимальной просадки FCPT в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAC и FCPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.48%
-5.49%
MAC
FCPT

Волатильность

Сравнение волатильности MAC и FCPT

Macerich Company (MAC) имеет более высокую волатильность в 22.36% по сравнению с Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что MAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.36%
7.51%
MAC
FCPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAC и FCPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macerich Company и Four Corners Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию