PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAC с FCPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAC с FCPT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAC (Macerich Company) and FCPT (Four Corners Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MAC returned -6.71%/yr vs 7.45%/yr for FCPT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAC и FCPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macerich Company (MAC) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAC показывает доходность 42.16%, что значительно выше, чем у FCPT с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции MAC уступали акциям FCPT по среднегодовой доходности: -6.71% против 7.45% соответственно.

MAC

1 день
2.62%
1 месяц
8.76%
6 месяцев
43.24%
С начала года
42.16%
1 год
62.88%
3 года*
35.12%
5 лет*
13.95%
10 лет*
-6.71%

FCPT

1 день
4.76%
1 месяц
7.66%
6 месяцев
9.29%
С начала года
18.06%
1 год
6.50%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAC и FCPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAC
Macerich Company		42.16%-3.72%34.48%45.69%-31.57%68.49%-56.69%-32.18%-30.56%-2.81%
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.		18.06%-10.14%13.14%3.10%-7.20%3.42%12.37%12.21%5.54%30.49%

Correlation

The correlation between MAC and FCPT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2015 г.

0.43

The correlation between MAC and FCPT shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAC:

$7.69B

FCPT:

$2.90B

EPS

MAC:

-$0.72

FCPT:

$1.10

Коэффициент P/S

MAC:

6.57

FCPT:

9.31

Общая выручка (12 мес.)

MAC:

$1.01B

FCPT:

$300.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAC:

$483.14M

FCPT:

$294.71M

EBITDA (12 мес.)

MAC:

$669.55M

FCPT:

$204.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macerich Company

Four Corners Property Trust, Inc.

Часто сравнивают с MAC:
MAC с SKTMAC с PECOMAC с JPMMAC с VOOMAC с ETMAC с OMAC с SPYD
Часто сравнивают с FCPT:
FCPT с CTREFCPT с GBPUSD=XFCPT с IXNFCPT с PINEFCPT с NNNFCPT с BITOFCPT с VOO

Доходность на риск

MAC vs. FCPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAC
Ранг доходности на риск MAC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FCPT
Ранг доходности на риск FCPT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAC c FCPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macerich Company (MAC) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MACFCPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.36

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
0.66

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

0.48

+4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

0.99

+11.85

MAC vs. FCPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAC на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FCPT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAC и FCPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAC и FCPT

Максимальная просадка MAC за все время составила -93.29%, что больше максимальной просадки FCPT в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAC и FCPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACFCPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.29%

-57.60%

-35.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-13.62%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-23.97%

-15.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.71%

-25.96%

-37.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.91%

-57.60%

-35.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.72%

-3.61%

-47.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.63%

-8.28%

-21.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

6.60%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MAC и FCPT

Macerich Company (MAC) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что MAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACFCPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

7.17%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.79%

14.44%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.92%

18.16%

+12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.00%

20.06%

+20.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.85%

30.78%

+18.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAC и FCPT

Дивидендная доходность MAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности FCPT в 5.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.		5.51%6.21%5.12%5.40%5.16%4.37%5.16%4.08%3.15%3.90%45.27%0.00%
MAC
Macerich Company		2.63%3.68%3.41%4.41%5.51%3.47%10.78%11.14%6.86%4.37%3.88%5.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAC и FCPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macerich Company и Four Corners Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
241.54M
78.17M
(MAC) Общая выручка
(FCPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAC и FCPT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Macerich Company и Four Corners Property Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
94.3%
95.7%
Активы портфеля
MAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Macerich Company сообщила о валовой прибыли в 227.73M при выручке в 241.54M, что соответствует валовой рентабельности в 94.3%.

FCPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.79M при выручке в 78.17M, что соответствует валовой рентабельности в 95.7%.

MAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Macerich Company сообщила об операционной прибыли в 158.29M при выручке в 241.54M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.

FCPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.24M при выручке в 78.17M, что соответствует операционной рентабельности 55.3%.

MAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Macerich Company сообщила о чистой прибыли в -36.35M при выручке в 241.54M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.

FCPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.33M при выручке в 78.17M, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.

Часто задаваемые вопросы

MAC and FCPT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAC has higher volatility (10.03%) compared to FCPT (7.17%). In terms of maximum drawdown, MAC dropped -93.29% vs FCPT's -57.60%.

MAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAC и FCPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор