Сравнение MAC с FCPT
MAC (Macerich Company) and FCPT (Four Corners Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MAC returned -6.86%/yr vs 7.22%/yr for FCPT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAC и FCPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAC показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у FCPT с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции MAC уступали акциям FCPT по среднегодовой доходности: -6.86% против 7.22% соответственно.
MAC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 30.22%
- 1 год
- 44.89%
- 3 года*
- 35.21%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- -6.86%
FCPT
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам MAC и FCPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC Macerich Company | 21.91% | -3.72% | 34.48% | 45.69% | -31.57% | 68.49% | -56.69% | -32.18% | -30.56% | -2.81% |
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 6.22% | -10.14% | 13.14% | 3.10% | -7.20% | 3.42% | 12.37% | 12.21% | 5.54% | 30.49% |
Correlation
The correlation between MAC and FCPT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2015 г. | 0.43 |
The correlation between MAC and FCPT shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAC:
$5.75B
FCPT:
$2.64B
MAC:
-$0.72
FCPT:
$1.11
MAC:
5.65
FCPT:
8.39
MAC:
$1.01B
FCPT:
$300.82M
MAC:
$483.14M
FCPT:
$294.71M
MAC:
$669.55M
FCPT:
$204.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAC vs. FCPT — Ранг доходности на риск
MAC
FCPT
Сравнение MAC c FCPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macerich Company (MAC) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAC | FCPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.95 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | -0.43 | +3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | -0.80 | +10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAC | FCPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -0.39 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.11 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.24 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.37 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MAC и FCPT
Максимальная просадка MAC за все время составила -93.29%, что больше максимальной просадки FCPT в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAC и FCPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAC | FCPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.29% | -57.60% | -35.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -15.49% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.56% | -23.97% | -15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.71% | -25.96% | -37.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.91% | -57.60% | -35.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.74% | -13.27% | -44.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.55% | -8.27% | -21.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 8.24% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAC и FCPT
Macerich Company (MAC) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что MAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAC | FCPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 5.07% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 12.36% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.09% | 16.84% | +13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.13% | 19.85% | +21.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.73% | 30.72% | +18.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAC и FCPT
Дивидендная доходность MAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FCPT в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 5.98% | 6.21% | 5.12% | 5.40% | 5.16% | 4.37% | 5.16% | 4.08% | 3.15% | 3.90% | 45.27% | 0.00% |
MAC Macerich Company | 2.29% | 3.68% | 3.41% | 4.41% | 5.51% | 3.47% | 10.78% | 11.14% | 6.86% | 4.37% | 3.88% | 5.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAC и FCPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macerich Company и Four Corners Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAC и FCPT
MAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macerich Company сообщила о валовой прибыли в 227.73M при выручке в 241.54M, что соответствует валовой рентабельности в 94.3%.
FCPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.79M при выручке в 78.17M, что соответствует валовой рентабельности в 95.7%.
MAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macerich Company сообщила об операционной прибыли в 158.29M при выручке в 241.54M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.
FCPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.24M при выручке в 78.17M, что соответствует операционной рентабельности 55.3%.
MAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macerich Company сообщила о чистой прибыли в -36.35M при выручке в 241.54M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.
FCPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.33M при выручке в 78.17M, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.
Часто задаваемые вопросы
MAC and FCPT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAC has higher volatility (8.53%) compared to FCPT (5.07%). In terms of maximum drawdown, MAC dropped -93.29% vs FCPT's -57.60%.
MAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAC и FCPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор