Сравнение MAC с FCPT
MAC (Macerich Company) and FCPT (Four Corners Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MAC returned -6.40%/yr vs 7.62%/yr for FCPT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAC и FCPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAC показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у FCPT с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции MAC уступали акциям FCPT по среднегодовой доходности: -6.40% против 7.62% соответственно.
MAC
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 57.35%
- 3 года*
- 38.40%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- -6.40%
FCPT
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- -4.97%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам MAC и FCPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC Macerich Company | 34.23% | -3.72% | 34.48% | 45.69% | -31.57% | 68.49% | -56.69% | -32.18% | -30.56% | -2.81% |
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 9.88% | -10.14% | 13.14% | 3.10% | -7.20% | 3.42% | 12.37% | 12.21% | 5.54% | 30.49% |
Correlation
The correlation between MAC and FCPT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2015 г. | 0.43 |
The correlation between MAC and FCPT shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAC:
$6.29B
FCPT:
$2.73B
MAC:
-$0.72
FCPT:
$1.11
MAC:
6.18
FCPT:
8.68
MAC:
$1.01B
FCPT:
$300.82M
MAC:
$483.14M
FCPT:
$294.71M
MAC:
$669.55M
FCPT:
$204.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAC vs. FCPT — Ранг доходности на риск
MAC
FCPT
Сравнение MAC c FCPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macerich Company (MAC) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAC | FCPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.97 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | -0.34 | +4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | -0.66 | +12.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAC и FCPT
Максимальная просадка MAC за все время составила -93.29%, что больше максимальной просадки FCPT в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAC и FCPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAC | FCPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.29% | -57.60% | -35.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -14.66% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.56% | -23.97% | -15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.71% | -25.96% | -37.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.91% | -57.60% | -35.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.47% | -10.29% | -43.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -8.28% | -21.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 8.35% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAC и FCPT
Macerich Company (MAC) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что MAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAC | FCPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 6.78% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 13.18% | +9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.10% | 17.60% | +13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.15% | 19.96% | +21.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.84% | 30.77% | +18.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAC и FCPT
Дивидендная доходность MAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности FCPT в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 5.78% | 6.21% | 5.12% | 5.40% | 5.16% | 4.37% | 5.16% | 4.08% | 3.15% | 3.90% | 45.27% | 0.00% |
MAC Macerich Company | 2.79% | 3.68% | 3.41% | 4.41% | 5.51% | 3.47% | 10.78% | 11.14% | 6.86% | 4.37% | 3.88% | 5.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAC и FCPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macerich Company и Four Corners Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAC и FCPT
MAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macerich Company сообщила о валовой прибыли в 227.73M при выручке в 241.54M, что соответствует валовой рентабельности в 94.3%.
FCPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.79M при выручке в 78.17M, что соответствует валовой рентабельности в 95.7%.
MAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macerich Company сообщила об операционной прибыли в 158.29M при выручке в 241.54M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.
FCPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.24M при выручке в 78.17M, что соответствует операционной рентабельности 55.3%.
MAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macerich Company сообщила о чистой прибыли в -36.35M при выручке в 241.54M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.
FCPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.33M при выручке в 78.17M, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.
Часто задаваемые вопросы
MAC and FCPT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAC has higher volatility (10.43%) compared to FCPT (6.78%). In terms of maximum drawdown, MAC dropped -93.29% vs FCPT's -57.60%.
MAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAC и FCPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор