PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAC с FCPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MAC и FCPT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MAC и FCPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macerich Company (MAC) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.95%
233.67%
MAC
FCPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAC:

-0.17

FCPT:

1.35

Коэф-т Сортино

MAC:

0.03

FCPT:

1.85

Коэф-т Омега

MAC:

1.00

FCPT:

1.23

Коэф-т Кальмара

MAC:

-0.09

FCPT:

1.44

Коэф-т Мартина

MAC:

-0.67

FCPT:

4.85

Индекс Язвы

MAC:

9.77%

FCPT:

4.94%

Дневная вол-ть

MAC:

39.22%

FCPT:

17.74%

Макс. просадка

MAC:

-93.38%

FCPT:

-57.60%

Текущая просадка

MAC:

-73.51%

FCPT:

-6.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAC:

$3.83B

FCPT:

$2.77B

EPS

MAC:

-$0.88

FCPT:

$1.07

PEG коэффициент

MAC:

-485.00

FCPT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MAC:

$710.93M

FCPT:

$201.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAC:

$424.57M

FCPT:

$172.44M

EBITDA (12 мес.)

MAC:

$238.01M

FCPT:

$154.32M

Доходность по периодам

С начала года, MAC показывает доходность -26.43%, что значительно ниже, чем у FCPT с доходностью 3.31%.


MAC

С начала года

-26.43%

1 месяц

-20.09%

6 месяцев

-17.27%

1 год

-5.06%

5 лет

30.05%

10 лет

-10.26%

FCPT

С начала года

3.31%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-0.72%

1 год

24.04%

5 лет

20.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAC и FCPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAC
Ранг риск-скорректированной доходности MAC, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

FCPT
Ранг риск-скорректированной доходности FCPT, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAC c FCPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macerich Company (MAC) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAC, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MAC: -0.17
FCPT: 1.35
Коэффициент Сортино MAC, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAC: 0.03
FCPT: 1.85
Коэффициент Омега MAC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAC: 1.00
FCPT: 1.23
Коэффициент Кальмара MAC, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MAC: -0.09
FCPT: 1.44
Коэффициент Мартина MAC, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MAC: -0.67
FCPT: 4.85

Показатель коэффициента Шарпа MAC на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FCPT равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAC и FCPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
1.35
MAC
FCPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAC и FCPT

Дивидендная доходность MAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности FCPT в 5.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAC
Macerich Company
4.68%3.41%4.41%5.51%3.47%10.78%11.14%6.86%4.37%3.88%9.06%3.01%
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.
5.06%5.12%5.40%5.16%4.38%5.17%4.09%3.15%3.91%45.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAC и FCPT

Максимальная просадка MAC за все время составила -93.38%, что больше максимальной просадки FCPT в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAC и FCPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.51%
-6.14%
MAC
FCPT

Волатильность

Сравнение волатильности MAC и FCPT

Macerich Company (MAC) имеет более высокую волатильность в 18.70% по сравнению с Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что MAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.70%
6.30%
MAC
FCPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAC и FCPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macerich Company и Four Corners Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab