PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAC с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAC с JPM

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macerich Company (MAC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAC или JPM.

Корреляция

Корреляция между MAC и JPM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MAC и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macerich Company (MAC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAC:

0.13

JPM:

1.13

Коэф-т Сортино

MAC:

0.40

JPM:

1.73

Коэф-т Омега

MAC:

1.05

JPM:

1.25

Коэф-т Кальмара

MAC:

0.05

JPM:

1.40

Коэф-т Мартина

MAC:

0.26

JPM:

4.66

Индекс Язвы

MAC:

14.47%

JPM:

7.31%

Дневная вол-ть

MAC:

39.68%

JPM:

28.83%

Макс. просадка

MAC:

-93.29%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

MAC:

-71.04%

JPM:

-4.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAC:

$4.25B

JPM:

$743.57B

EPS

MAC:

-$0.49

JPM:

$20.39

Коэффициент PEG

MAC:

-485.00

JPM:

7.28

Коэффициент P/S

MAC:

4.20

JPM:

4.41

Коэффициент P/B

MAC:

1.52

JPM:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

MAC:

$958.65M

JPM:

$228.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAC:

$621.07M

JPM:

$186.05B

EBITDA (12 мес.)

MAC:

$767.12M

JPM:

$104.01B

Доходность по периодам

С начала года, MAC показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции MAC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: -10.09% против 18.02% соответственно.

MAC

С начала года

-19.59%

1 месяц

8.11%

6 месяцев

-17.09%

1 год

5.19%

3 года

16.72%

5 лет

22.28%

10 лет

-10.09%

JPM

С начала года

11.76%

1 месяц

14.19%

6 месяцев

9.33%

1 год

32.34%

3 года

34.81%

5 лет

27.22%

10 лет

18.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macerich Company

JPMorgan Chase & Co.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAC и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAC
Ранг риск-скорректированной доходности MAC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAC c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macerich Company (MAC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAC на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAC и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAC и JPM

Дивидендная доходность MAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности JPM в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAC
Macerich Company		3.21%3.41%4.41%5.51%3.47%10.78%11.14%6.86%4.37%3.88%9.06%3.01%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.91%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок MAC и JPM

Максимальная просадка MAC за все время составила -93.29%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAC и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAC и JPM

Macerich Company (MAC) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что MAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAC и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macerich Company и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
249.22M
68.89B
(MAC) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAC и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Macerich Company и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
95.5%
65.8%
(MAC) Валовая рентабельность
(JPM) Валовая рентабельность
MAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Macerich Company сообщила о валовой прибыли в 238.01M при выручке в 249.22M, что соответствует валовой рентабельности в 95.5%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

MAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Macerich Company сообщила об операционной прибыли в 164.06M при выручке в 249.22M, что соответствует операционной рентабельности 65.8%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

MAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Macerich Company сообщила о чистой прибыли в -50.12M при выручке в 249.22M, что соответствует чистой рентабельности -20.1%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.