Сравнение MAC с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macerich Company (MAC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAC или JPM.
Основные характеристики
| MAC | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.66% | 42.64% |
| Дох-ть за 1 год | 102.63% | 68.16% |
| Дох-ть за 3 года | 1.61% | 15.43% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.65% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.66% | 17.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 6.28 |
| Коэф-т Мартина | 11.31 | 20.43 |
| Индекс Язвы | 8.60% | 3.31% |
| Дневная вол-ть | 40.83% | 23.04% |
| Макс. просадка | -93.38% | -74.02% |
| Текущая просадка | -65.11% | -4.08% |
Фундаментальные показатели
| MAC | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.60B | $667.18B |
| EPS | $0.37 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 52.76 | 13.17 |
| PEG коэффициент | -485.00 | 4.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $882.39M | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $626.79M | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $360.92M | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между MAC и JPM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MAC и JPM
С начала года, MAC показывает доходность 30.66%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 42.64%. За последние 10 лет акции MAC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: -6.66% против 17.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macerich Company (MAC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAC и JPM
Дивидендная доходность MAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности JPM в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC Macerich Company | 2.61% | 4.41% | 5.51% | 3.47% | 10.78% | 11.14% | 6.86% | 4.37% | 3.88% | 9.06% | 3.01% | 4.01% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.94% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок MAC и JPM
Максимальная просадка MAC за все время составила -93.38%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAC и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAC и JPM
Текущая волатильность для Macerich Company (MAC) составляет 7.95%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что MAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macerich Company и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности