PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAC с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAC с JPM

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macerich Company (MAC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAC или JPM.

Корреляция

Корреляция между MAC и JPM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MAC и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macerich Company (MAC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
365.68%
5,109.48%
MAC
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAC:

0.01

JPM:

1.01

Коэф-т Сортино

MAC:

0.29

JPM:

1.53

Коэф-т Омега

MAC:

1.04

JPM:

1.22

Коэф-т Кальмара

MAC:

0.00

JPM:

1.18

Коэф-т Мартина

MAC:

0.03

JPM:

4.12

Индекс Язвы

MAC:

12.81%

JPM:

7.01%

Дневная вол-ть

MAC:

41.88%

JPM:

28.64%

Макс. просадка

MAC:

-93.38%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

MAC:

-72.48%

JPM:

-12.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAC:

$3.87B

JPM:

$679.88B

EPS

MAC:

-$0.88

JPM:

$20.39

Коэффициент PEG

MAC:

-485.00

JPM:

6.65

Коэффициент P/S

MAC:

4.30

JPM:

4.03

Коэффициент P/B

MAC:

1.36

JPM:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

MAC:

$709.42M

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAC:

$494.74M

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

MAC:

$435.66M

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, MAC показывает доходность -23.59%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции MAC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: -10.50% против 17.60% соответственно.

MAC

С начала года

-23.59%

1 месяц

-11.71%

6 месяцев

-16.82%

1 год

0.18%

5 лет

19.79%

10 лет

-10.50%

JPM

С начала года

2.62%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

9.08%

1 год

28.62%

5 лет

23.46%

10 лет

17.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAC и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAC
Ранг риск-скорректированной доходности MAC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAC c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macerich Company (MAC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MAC, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAC: 0.01
JPM: 1.01
Коэффициент Сортино MAC, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAC: 0.29
JPM: 1.53
Коэффициент Омега MAC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAC: 1.04
JPM: 1.22
Коэффициент Кальмара MAC, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAC: 0.00
JPM: 1.18
Коэффициент Мартина MAC, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAC: 0.03
JPM: 4.12

Показатель коэффициента Шарпа MAC на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAC и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
1.01
MAC
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAC и JPM

Дивидендная доходность MAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности JPM в 2.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAC
Macerich Company		4.51%3.41%4.41%5.51%3.47%10.78%11.14%6.86%4.37%3.88%9.06%3.01%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.08%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок MAC и JPM

Максимальная просадка MAC за все время составила -93.38%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAC и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.48%
-12.59%
MAC
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности MAC и JPM

Macerich Company (MAC) имеет более высокую волатильность в 22.36% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 15.58%. Это указывает на то, что MAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.36%
15.58%
MAC
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAC и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macerich Company и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию