PortfoliosLab logo
Сравнение MAC с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MAC и ET составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MAC и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macerich Company (MAC) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.98%
1,021.64%
MAC
ET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAC:

0.01

ET:

0.67

Коэф-т Сортино

MAC:

0.29

ET:

1.03

Коэф-т Омега

MAC:

1.04

ET:

1.14

Коэф-т Кальмара

MAC:

0.00

ET:

0.70

Коэф-т Мартина

MAC:

0.03

ET:

2.64

Индекс Язвы

MAC:

12.81%

ET:

6.54%

Дневная вол-ть

MAC:

41.88%

ET:

26.07%

Макс. просадка

MAC:

-93.38%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

MAC:

-72.48%

ET:

-16.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAC:

$3.87B

ET:

$60.36B

EPS

MAC:

-$0.88

ET:

$1.28

Коэффициент PEG

MAC:

-485.00

ET:

0.77

Коэффициент P/S

MAC:

4.30

ET:

0.73

Коэффициент P/B

MAC:

1.36

ET:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

MAC:

$709.42M

ET:

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAC:

$494.74M

ET:

$10.60B

EBITDA (12 мес.)

MAC:

$435.66M

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, MAC показывает доходность -23.59%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции MAC уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -10.50% против 1.46% соответственно.


MAC

С начала года

-23.59%

1 месяц

-11.71%

6 месяцев

-16.82%

1 год

0.18%

5 лет

19.79%

10 лет

-10.50%

ET

С начала года

-10.36%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

9.10%

1 год

16.64%

5 лет

27.32%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAC и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAC
Ранг риск-скорректированной доходности MAC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAC c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macerich Company (MAC) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAC, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAC: 0.01
ET: 0.67
Коэффициент Сортино MAC, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAC: 0.29
ET: 1.03
Коэффициент Омега MAC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAC: 1.04
ET: 1.14
Коэффициент Кальмара MAC, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAC: 0.00
ET: 0.70
Коэффициент Мартина MAC, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAC: 0.03
ET: 2.64

Показатель коэффициента Шарпа MAC на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAC и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.67
MAC
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAC и ET

Дивидендная доходность MAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности ET в 7.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAC
Macerich Company
4.51%3.41%4.41%5.51%3.47%10.78%11.14%6.86%4.37%3.88%9.06%3.01%
ET
Energy Transfer LP
7.44%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок MAC и ET

Максимальная просадка MAC за все время составила -93.38%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAC и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.48%
-16.70%
MAC
ET

Волатильность

Сравнение волатильности MAC и ET

Macerich Company (MAC) имеет более высокую волатильность в 22.36% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 16.29%. Это указывает на то, что MAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.36%
16.29%
MAC
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAC и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macerich Company и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию