PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAC с PECO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAC с PECO

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macerich Company (MAC) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAC или PECO.

Корреляция

Корреляция между MAC и PECO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MAC и PECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macerich Company (MAC) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.22%
42.82%
MAC
PECO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAC:

0.01

PECO:

0.47

Коэф-т Сортино

MAC:

0.29

PECO:

0.80

Коэф-т Омега

MAC:

1.04

PECO:

1.09

Коэф-т Кальмара

MAC:

0.00

PECO:

0.57

Коэф-т Мартина

MAC:

0.03

PECO:

1.57

Индекс Язвы

MAC:

12.81%

PECO:

5.75%

Дневная вол-ть

MAC:

41.88%

PECO:

19.09%

Макс. просадка

MAC:

-93.38%

PECO:

-23.11%

Текущая просадка

MAC:

-72.48%

PECO:

-10.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAC:

$3.87B

PECO:

$4.87B

EPS

MAC:

-$0.88

PECO:

$0.58

Коэффициент P/S

MAC:

4.30

PECO:

7.18

Коэффициент P/B

MAC:

1.36

PECO:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

MAC:

$709.42M

PECO:

$678.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAC:

$494.74M

PECO:

$421.87M

EBITDA (12 мес.)

MAC:

$435.66M

PECO:

$434.50M

Доходность по периодам

С начала года, MAC показывает доходность -23.59%, что значительно ниже, чем у PECO с доходностью -5.46%.

MAC

С начала года

-23.59%

1 месяц

-11.71%

6 месяцев

-16.82%

1 год

0.18%

5 лет

19.79%

10 лет

-10.50%

PECO

С начала года

-5.46%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

-2.94%

1 год

11.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAC и PECO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAC
Ранг риск-скорректированной доходности MAC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
PECO
Ранг риск-скорректированной доходности PECO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PECO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PECO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PECO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PECO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PECO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAC c PECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macerich Company (MAC) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MAC, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAC: 0.01
PECO: 0.47
Коэффициент Сортино MAC, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAC: 0.29
PECO: 0.80
Коэффициент Омега MAC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAC: 1.04
PECO: 1.09
Коэффициент Кальмара MAC, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAC: 0.01
PECO: 0.57
Коэффициент Мартина MAC, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAC: 0.03
PECO: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа MAC на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа PECO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAC и PECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.47
MAC
PECO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAC и PECO

Дивидендная доходность MAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности PECO в 3.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAC
Macerich Company		4.51%3.41%4.41%5.51%3.47%10.78%11.14%6.86%4.37%3.88%9.06%3.01%
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		3.46%3.18%3.12%3.43%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAC и PECO

Максимальная просадка MAC за все время составила -93.38%, что больше максимальной просадки PECO в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAC и PECO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.16%
-10.78%
MAC
PECO

Волатильность

Сравнение волатильности MAC и PECO

Macerich Company (MAC) имеет более высокую волатильность в 22.36% по сравнению с Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что MAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.36%
8.86%
MAC
PECO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAC и PECO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macerich Company и Phillips Edison & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию