PortfoliosLab logo
Сравнение MAC с SKT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MAC и SKT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MAC и SKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macerich Company (MAC) и Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
357.96%
2,220.82%
MAC
SKT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAC:

-0.10

SKT:

0.65

Коэф-т Сортино

MAC:

0.14

SKT:

1.04

Коэф-т Омега

MAC:

1.02

SKT:

1.14

Коэф-т Кальмара

MAC:

-0.06

SKT:

0.91

Коэф-т Мартина

MAC:

-0.34

SKT:

2.43

Индекс Язвы

MAC:

12.66%

SKT:

6.84%

Дневная вол-ть

MAC:

41.84%

SKT:

25.69%

Макс. просадка

MAC:

-93.38%

SKT:

-87.32%

Текущая просадка

MAC:

-72.94%

SKT:

-12.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAC:

$3.87B

SKT:

$3.63B

EPS

MAC:

-$0.88

SKT:

$0.88

Коэффициент PEG

MAC:

-485.00

SKT:

3.65

Коэффициент P/S

MAC:

4.30

SKT:

6.76

Коэффициент P/B

MAC:

1.36

SKT:

5.57

Общая выручка (12 мес.)

MAC:

$709.42M

SKT:

$402.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAC:

$494.74M

SKT:

$245.25M

EBITDA (12 мес.)

MAC:

$435.66M

SKT:

$261.55M

Доходность по периодам

С начала года, MAC показывает доходность -24.86%, что значительно ниже, чем у SKT с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции MAC уступали акциям SKT по среднегодовой доходности: -10.57% против 4.64% соответственно.


MAC

С начала года

-24.86%

1 месяц

-13.17%

6 месяцев

-16.58%

1 год

-1.48%

5 лет

21.13%

10 лет

-10.57%

SKT

С начала года

-5.19%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-3.17%

1 год

15.13%

5 лет

40.72%

10 лет

4.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAC и SKT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAC
Ранг риск-скорректированной доходности MAC, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

SKT
Ранг риск-скорректированной доходности SKT, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAC c SKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macerich Company (MAC) и Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAC, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAC: -0.10
SKT: 0.65
Коэффициент Сортино MAC, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAC: 0.14
SKT: 1.04
Коэффициент Омега MAC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAC: 1.02
SKT: 1.14
Коэффициент Кальмара MAC, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAC: -0.06
SKT: 0.91
Коэффициент Мартина MAC, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAC: -0.34
SKT: 2.43

Показатель коэффициента Шарпа MAC на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SKT равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAC и SKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.65
MAC
SKT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAC и SKT

Дивидендная доходность MAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SKT в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAC
Macerich Company
4.59%3.41%4.41%5.51%3.47%10.78%11.14%6.86%4.37%3.88%9.06%3.01%
SKT
Tanger Factory Outlet Centers, Inc.
3.43%3.18%3.50%4.48%3.72%7.16%9.61%6.89%5.11%3.52%3.99%2.56%

Просадки

Сравнение просадок MAC и SKT

Максимальная просадка MAC за все время составила -93.38%, что больше максимальной просадки SKT в -87.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAC и SKT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.94%
-12.78%
MAC
SKT

Волатильность

Сравнение волатильности MAC и SKT

Macerich Company (MAC) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что MAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.22%
14.67%
MAC
SKT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAC и SKT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macerich Company и Tanger Factory Outlet Centers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию