Сравнение MAC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macerich Company (MAC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MAC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC Macerich Company | 5.95% | -3.72% | 34.48% | 45.69% | -31.57% | 68.49% | -56.69% | -32.18% | -30.56% | -2.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MAC показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MAC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -8.38% против 14.14% соответственно.
MAC
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 15.21%
- 10 лет*
- -8.38%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAC vs. VOO — Ранг доходности на риск
MAC
VOO
Сравнение MAC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macerich Company (MAC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.01 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.53 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.55 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 7.31 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.01 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.71 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.79 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.83 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между MAC и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAC и VOO
Дивидендная доходность MAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC Macerich Company | 3.51% | 3.68% | 3.41% | 4.41% | 5.51% | 3.47% | 10.78% | 11.14% | 6.86% | 4.37% | 3.88% | 5.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MAC и VOO
Максимальная просадка MAC за все время составила -93.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.29% | -33.99% | -59.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.24% | -11.98% | -13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.71% | -24.52% | -39.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.91% | -33.99% | -58.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.28% | -5.55% | -57.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.40% | -3.72% | -25.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 2.55% | +5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAC и VOO
Macerich Company (MAC) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 5.34% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.34% | 9.47% | +11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.25% | 18.11% | +20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.77% | 16.82% | +24.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.67% | 17.99% | +30.68% |