Сравнение MAC с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macerich Company (MAC) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности MAC и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAC и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC Macerich Company | 5.95% | -3.72% | 34.48% | 45.69% | -31.57% | 68.49% | -56.69% | -32.18% | -30.56% | -2.81% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
MAC:
-$0.77
O:
$1.75
MAC:
4.87
O:
6.53
MAC:
$1.01B
O:
$5.75B
MAC:
$967.36M
O:
-$3.85B
MAC:
$637.82M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, MAC показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции MAC уступали акциям O по среднегодовой доходности: -8.38% против 5.07% соответственно.
MAC
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 15.21%
- 10 лет*
- -8.38%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAC vs. O — Ранг доходности на риск
MAC
O
Сравнение MAC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macerich Company (MAC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAC | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.19 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 3.57 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.25 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.20 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.49 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MAC и O составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAC и O
Дивидендная доходность MAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC Macerich Company | 3.51% | 3.68% | 3.41% | 4.41% | 5.51% | 3.47% | 10.78% | 11.14% | 6.86% | 4.37% | 3.88% | 5.74% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок MAC и O
Максимальная просадка MAC за все время составила -93.29%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAC и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.29% | -48.45% | -44.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.24% | -11.10% | -14.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.71% | -34.48% | -29.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.91% | -48.28% | -44.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.28% | -8.00% | -55.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.40% | -9.22% | -20.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 3.70% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAC и O
Macerich Company (MAC) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что MAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 4.53% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.34% | 11.31% | +10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.25% | 16.84% | +21.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.77% | 18.89% | +22.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.67% | 25.69% | +22.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macerich Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности