PortfoliosLab logo
Сравнение MAC с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MAC и O составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MAC и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macerich Company (MAC) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
340.27%
4,812.04%
MAC
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAC:

0.01

O:

0.69

Коэф-т Сортино

MAC:

0.29

O:

1.05

Коэф-т Омега

MAC:

1.04

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

MAC:

0.00

O:

0.51

Коэф-т Мартина

MAC:

0.03

O:

1.41

Индекс Язвы

MAC:

12.81%

O:

9.09%

Дневная вол-ть

MAC:

41.88%

O:

18.57%

Макс. просадка

MAC:

-93.38%

O:

-48.45%

Текущая просадка

MAC:

-72.48%

O:

-11.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAC:

$3.87B

O:

$50.96B

EPS

MAC:

-$0.88

O:

$0.98

Коэффициент PEG

MAC:

-485.00

O:

5.52

Коэффициент P/S

MAC:

4.30

O:

9.65

Коэффициент P/B

MAC:

1.36

O:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

MAC:

$709.42M

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAC:

$494.74M

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

MAC:

$435.66M

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, MAC показывает доходность -23.59%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 9.24%. За последние 10 лет акции MAC уступали акциям O по среднегодовой доходности: -10.50% против 7.47% соответственно.


MAC

С начала года

-23.59%

1 месяц

-11.71%

6 месяцев

-16.82%

1 год

0.18%

5 лет

19.79%

10 лет

-10.50%

O

С начала года

9.24%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

-3.94%

1 год

12.69%

5 лет

7.17%

10 лет

7.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAC и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAC
Ранг риск-скорректированной доходности MAC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAC c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macerich Company (MAC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAC, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAC: 0.01
O: 0.69
Коэффициент Сортино MAC, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAC: 0.29
O: 1.05
Коэффициент Омега MAC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAC: 1.04
O: 1.13
Коэффициент Кальмара MAC, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAC: 0.00
O: 0.51
Коэффициент Мартина MAC, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAC: 0.03
O: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа MAC на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAC и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.69
MAC
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAC и O

Дивидендная доходность MAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности O в 5.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAC
Macerich Company
4.51%3.41%4.41%5.51%3.47%10.78%11.14%6.86%4.37%3.88%9.06%3.01%
O
Realty Income Corporation
5.53%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок MAC и O

Максимальная просадка MAC за все время составила -93.38%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAC и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.48%
-11.66%
MAC
O

Волатильность

Сравнение волатильности MAC и O

Macerich Company (MAC) имеет более высокую волатильность в 22.36% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что MAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.36%
8.30%
MAC
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAC и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macerich Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию