PortfoliosLab logo
Сравнение MAC с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAC и SPYD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MAC и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macerich Company (MAC) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.57%
112.62%
MAC
SPYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAC:

-0.10

SPYD:

0.63

Коэф-т Сортино

MAC:

0.14

SPYD:

0.95

Коэф-т Омега

MAC:

1.02

SPYD:

1.13

Коэф-т Кальмара

MAC:

-0.06

SPYD:

0.61

Коэф-т Мартина

MAC:

-0.34

SPYD:

2.11

Индекс Язвы

MAC:

12.66%

SPYD:

4.65%

Дневная вол-ть

MAC:

41.84%

SPYD:

15.51%

Макс. просадка

MAC:

-93.38%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

MAC:

-72.94%

SPYD:

-10.12%

Доходность по периодам

С начала года, MAC показывает доходность -24.86%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью -2.89%.


MAC

С начала года

-24.86%

1 месяц

-14.23%

6 месяцев

-16.58%

1 год

-1.48%

5 лет

22.93%

10 лет

-10.56%

SPYD

С начала года

-2.89%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

-5.91%

1 год

10.11%

5 лет

14.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAC и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAC
Ранг риск-скорректированной доходности MAC, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAC c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macerich Company (MAC) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAC, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAC: -0.10
SPYD: 0.63
Коэффициент Сортино MAC, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAC: 0.14
SPYD: 0.95
Коэффициент Омега MAC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAC: 1.02
SPYD: 1.13
Коэффициент Кальмара MAC, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAC: -0.06
SPYD: 0.61
Коэффициент Мартина MAC, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAC: -0.34
SPYD: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа MAC на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAC и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.63
MAC
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAC и SPYD

Дивидендная доходность MAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что сопоставимо с доходностью SPYD в 4.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAC
Macerich Company
4.59%3.41%4.41%5.51%3.47%10.78%11.14%6.86%4.37%3.88%9.06%3.01%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.59%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAC и SPYD

Максимальная просадка MAC за все время составила -93.38%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAC и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.94%
-10.12%
MAC
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности MAC и SPYD

Macerich Company (MAC) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что MAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.22%
10.51%
MAC
SPYD