PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAA с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MAA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		-10.78%-6.36%19.94%-10.44%-29.75%85.87%-0.64%42.52%-1.06%6.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, MAA показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MAA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.51% против 14.06% соответственно.

MAA

1 день
0.35%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-10.78%
6 месяцев
-9.16%
1 год
-23.66%
3 года*
-2.80%
5 лет*
0.09%
10 лет*
5.51%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mid-America Apartment Communities, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MAA:
MAA с CPTMAA с AVBMAA с EQRMAA с AMHMAA с VOOMAA с PSAMAA с CCI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MAA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAA
Ранг доходности на риск MAA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.16

0.96

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.59

1.49

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.23

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.53

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.52

7.27

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAA на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

0.96

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.70

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.79

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между MAA и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAA и SPY

Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		4.96%4.36%3.80%4.96%2.98%1.79%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MAA и SPY

Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MAASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.29%

-55.19%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.74%

-12.05%

-13.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.01%

-24.50%

-20.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-33.72%

-11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.95%

-5.53%

-31.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-9.09%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.59%

2.54%

+13.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MAA и SPY

Текущая волатильность для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) составляет 4.51%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.35%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

9.50%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

19.06%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

17.06%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

17.92%

+6.19%