PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAA с CCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MAA и CCI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MAA и CCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Crown Castle International Corp. (CCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,284.09%
1,114.14%
MAA
CCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAA:

1.17

CCI:

0.20

Коэф-т Сортино

MAA:

1.68

CCI:

0.48

Коэф-т Омега

MAA:

1.21

CCI:

1.06

Коэф-т Кальмара

MAA:

0.59

CCI:

0.10

Коэф-т Мартина

MAA:

5.32

CCI:

0.39

Индекс Язвы

MAA:

4.55%

CCI:

13.05%

Дневная вол-ть

MAA:

20.71%

CCI:

25.73%

Макс. просадка

MAA:

-60.29%

CCI:

-97.60%

Текущая просадка

MAA:

-25.03%

CCI:

-42.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAA:

$18.37B

CCI:

$43.97B

EPS

MAA:

$4.49

CCI:

-$8.98

PEG коэффициент

MAA:

10.19

CCI:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

MAA:

$1.65B

CCI:

$4.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAA:

$530.46M

CCI:

$4.04B

EBITDA (12 мес.)

MAA:

$967.27M

CCI:

-$2.16B

Доходность по периодам

С начала года, MAA показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 13.12%. За последние 10 лет акции MAA превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 10.93% против 5.95% соответственно.


MAA

С начала года

0.04%

1 месяц

-9.97%

6 месяцев

0.97%

1 год

25.80%

5 лет

14.16%

10 лет

10.93%

CCI

С начала года

13.12%

1 месяц

8.50%

6 месяцев

-6.42%

1 год

6.01%

5 лет

-2.87%

10 лет

5.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAA и CCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAA
Ранг риск-скорректированной доходности MAA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

CCI
Ранг риск-скорректированной доходности CCI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAA c CCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MAA: 1.17
CCI: 0.20
Коэффициент Сортино MAA, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAA: 1.68
CCI: 0.48
Коэффициент Омега MAA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAA: 1.21
CCI: 1.06
Коэффициент Кальмара MAA, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MAA: 0.59
CCI: 0.10
Коэффициент Мартина MAA, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MAA: 5.32
CCI: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа MAA на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа CCI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAA и CCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
0.20
MAA
CCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAA и CCI

Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности CCI в 6.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.
3.87%3.80%4.16%2.98%2.25%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%3.91%
CCI
Crown Castle International Corp.
6.20%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%

Просадки

Сравнение просадок MAA и CCI

Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и CCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.03%
-42.76%
MAA
CCI

Волатильность

Сравнение волатильности MAA и CCI

Текущая волатильность для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) составляет 8.14%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 13.85%. Это указывает на то, что MAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.14%
13.85%
MAA
CCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAA и CCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab