PortfoliosLab logo
Сравнение MAA с EQR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MAA и EQR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MAA и EQR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Equity Residential (EQR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,263.47%
2,323.44%
MAA
EQR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAA:

1.43

EQR:

0.57

Коэф-т Сортино

MAA:

2.04

EQR:

0.93

Коэф-т Омега

MAA:

1.26

EQR:

1.12

Коэф-т Кальмара

MAA:

0.76

EQR:

0.49

Коэф-т Мартина

MAA:

6.24

EQR:

2.12

Индекс Язвы

MAA:

4.82%

EQR:

6.03%

Дневная вол-ть

MAA:

21.04%

EQR:

22.49%

Макс. просадка

MAA:

-60.29%

EQR:

-67.40%

Текущая просадка

MAA:

-21.20%

EQR:

-17.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAA:

$19.13B

EQR:

$27.58B

EPS

MAA:

$4.49

EQR:

$2.72

Коэффициент P/E

MAA:

35.50

EQR:

25.19

Коэффициент PEG

MAA:

10.19

EQR:

16.32

Коэффициент P/S

MAA:

8.73

EQR:

9.25

Коэффициент P/B

MAA:

3.12

EQR:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

MAA:

$1.65B

EQR:

$2.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAA:

$530.46M

EQR:

$1.20B

EBITDA (12 мес.)

MAA:

$967.27M

EQR:

$1.37B

Доходность по периодам

С начала года, MAA показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у EQR с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции MAA превзошли акции EQR по среднегодовой доходности: 11.64% против 4.21% соответственно.


MAA

С начала года

5.16%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

6.02%

1 год

28.34%

5 лет

11.48%

10 лет

11.64%

EQR

С начала года

-2.65%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-6.44%

1 год

9.25%

5 лет

4.90%

10 лет

4.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAA и EQR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAA
Ранг риск-скорректированной доходности MAA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

EQR
Ранг риск-скорректированной доходности EQR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAA c EQR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Equity Residential (EQR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAA: 1.43
EQR: 0.57
Коэффициент Сортино MAA, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAA: 2.04
EQR: 0.93
Коэффициент Омега MAA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAA: 1.26
EQR: 1.12
Коэффициент Кальмара MAA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAA: 0.76
EQR: 0.49
Коэффициент Мартина MAA, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAA: 6.24
EQR: 2.12

Показатель коэффициента Шарпа MAA на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа EQR равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAA и EQR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
0.57
MAA
EQR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAA и EQR

Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности EQR в 3.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.
3.75%3.80%4.16%2.98%2.25%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%3.91%
EQR
Equity Residential
3.97%2.82%4.34%4.24%2.67%4.07%2.81%3.27%3.16%20.22%2.71%2.78%

Просадки

Сравнение просадок MAA и EQR

Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что меньше максимальной просадки EQR в -67.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и EQR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.20%
-17.06%
MAA
EQR

Волатильность

Сравнение волатильности MAA и EQR

Текущая волатильность для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) составляет 10.58%, в то время как у Equity Residential (EQR) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что MAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.58%
13.67%
MAA
EQR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAA и EQR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и Equity Residential. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию