Сравнение MAA с EQR
MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) and EQR (Equity Residential) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MAA returned 6.68%/yr vs 4.19%/yr for EQR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MAA и EQR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAA показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у EQR с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции MAA превзошли акции EQR по среднегодовой доходности: 6.68% против 4.19% соответственно.
MAA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- -5.75%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 6.68%
EQR
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 1.41%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 4.19%
Сравнение доходности по годам MAA и EQR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | -0.93% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
EQR Equity Residential | 7.50% | -8.57% | 20.81% | 8.34% | -32.46% | 57.33% | -23.61% | 26.16% | 7.08% | 2.19% |
Correlation
The correlation between MAA and EQR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1994 г. | 0.63 |
Over the past year, MAA and EQR have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MAA:
$4.58
EQR:
$2.47
MAA:
29.33
EQR:
26.85
MAA:
7.12
EQR:
8.21
MAA:
$1.66B
EQR:
$3.12B
MAA:
$450.10M
EQR:
$1.63B
MAA:
$1.28B
EQR:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAA vs. EQR — Ранг доходности на риск
MAA
EQR
Сравнение MAA c EQR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Equity Residential (EQR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAA | EQR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.03 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.11 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 0.20 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAA и EQR
Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что меньше максимальной просадки EQR в -67.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и EQR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAA | EQR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.29% | -67.40% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -13.30% | -6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -22.12% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -39.32% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -45.91% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.99% | -16.27% | -13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -12.14% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.13% | 7.02% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAA и EQR
Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Equity Residential (EQR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что MAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAA | EQR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.66% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 14.82% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 20.30% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.20% | 22.50% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 24.97% | -0.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAA и EQR
Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности EQR в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 3.15% | 4.37% | 2.82% | 4.33% | 4.24% | 2.66% | 4.07% | 2.81% | 3.27% | 3.16% | 20.22% | 2.71% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.53% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAA и EQR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и Equity Residential. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAA and EQR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAA has higher volatility (6.04%) compared to EQR (5.66%). In terms of maximum drawdown, MAA dropped -60.29% vs EQR's -67.40%.
EQR currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAA и EQR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор