PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAA с EQR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAA с EQR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) and EQR (Equity Residential) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MAA returned 6.34%/yr vs 4.21%/yr for EQR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MAA и EQR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Equity Residential (EQR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAA показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у EQR с доходностью 14.81%. За последние 10 лет акции MAA превзошли акции EQR по среднегодовой доходности: 6.34% против 4.21% соответственно.

MAA

1 день
2.34%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
1.96%
С начала года
0.54%
1 год
-6.05%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
6.34%

EQR

1 день
2.55%
1 месяц
6.52%
6 месяцев
17.02%
С начала года
14.81%
1 год
9.27%
3 года*
5.32%
5 лет*
0.33%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAA и EQR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		0.54%-6.36%19.94%-10.44%-29.75%85.87%-0.64%42.52%-1.06%6.28%
EQR
Equity Residential		14.81%-8.57%20.81%8.34%-32.46%57.33%-23.61%26.16%7.08%2.19%

Correlation

The correlation between MAA and EQR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1994 г.

0.63

Over the past year, MAA and EQR have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAA:

$15.70B

EQR:

$26.23B

EPS

MAA:

$5.16

EQR:

$2.48

Коэффициент P/E

MAA:

26.16

EQR:

28.27

Коэффициент P/S

MAA:

6.34

EQR:

8.64

Общая выручка (12 мес.)

MAA:

$1.66B

EQR:

$3.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAA:

$450.10M

EQR:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

MAA:

$1.28B

EQR:

$2.53B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mid-America Apartment Communities, Inc.

Equity Residential

Часто сравнивают с MAA:
MAA с CPTMAA с AVBMAA с AMHMAA с PSAMAA с VOOMAA с CCIMAA с NNN
Часто сравнивают с EQR:
EQR с UDREQR с VNQEQR с NXRTEQR с 0016.HKEQR с VOOEQR с MAINEQR с SCHD

Доходность на риск

MAA vs. EQR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAA
Ранг доходности на риск MAA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EQR
Ранг доходности на риск EQR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAA c EQR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Equity Residential (EQR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAAEQRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.45

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
0.77

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.09

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.70

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

1.32

-1.86

MAA vs. EQR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAA на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа EQR равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAA и EQR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAA и EQR

Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что меньше максимальной просадки EQR в -67.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и EQR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAAEQRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.29%

-67.40%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-13.30%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.41%

-22.12%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.01%

-39.32%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-45.91%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.95%

-10.57%

-18.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-12.14%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

7.02%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MAA и EQR

Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Equity Residential (EQR) имеют волатильность 6.77% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAAEQRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

6.45%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

14.71%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

20.51%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

22.57%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

24.99%

-0.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAA и EQR

Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности EQR в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQR
Equity Residential		3.99%4.37%2.82%4.33%4.24%2.66%4.07%2.81%3.27%3.16%20.22%2.71%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		4.53%4.36%3.80%4.96%2.98%1.79%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAA и EQR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и Equity Residential. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
779.85M
(MAA) Общая выручка
(EQR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAA and EQR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAA has higher volatility (6.77%) compared to EQR (6.45%). In terms of maximum drawdown, MAA dropped -60.29% vs EQR's -67.40%.

EQR currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAA и EQR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор