PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAA с EQR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MAA и EQR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MAA и EQR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Equity Residential (EQR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,050.65%
2,155.82%
MAA
EQR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAA:

1.17

EQR:

0.38

Коэф-т Сортино

MAA:

1.68

EQR:

0.63

Коэф-т Омега

MAA:

1.21

EQR:

1.08

Коэф-т Кальмара

MAA:

0.59

EQR:

0.26

Коэф-т Мартина

MAA:

5.32

EQR:

1.48

Индекс Язвы

MAA:

4.55%

EQR:

5.31%

Дневная вол-ть

MAA:

20.71%

EQR:

20.80%

Макс. просадка

MAA:

-60.29%

EQR:

-67.40%

Текущая просадка

MAA:

-25.03%

EQR:

-22.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAA:

$18.37B

EQR:

$24.97B

EPS

MAA:

$4.49

EQR:

$2.72

Цена/прибыль

MAA:

34.09

EQR:

23.45

PEG коэффициент

MAA:

10.19

EQR:

16.32

Общая выручка (12 мес.)

MAA:

$1.65B

EQR:

$2.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAA:

$530.46M

EQR:

$1.20B

EBITDA (12 мес.)

MAA:

$967.27M

EQR:

$1.37B

Доходность по периодам

С начала года, MAA показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у EQR с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции MAA превзошли акции EQR по среднегодовой доходности: 10.93% против 3.15% соответственно.


MAA

С начала года

0.04%

1 месяц

-9.97%

6 месяцев

0.97%

1 год

25.80%

5 лет

14.16%

10 лет

10.93%

EQR

С начала года

-9.38%

1 месяц

-12.56%

6 месяцев

-11.56%

1 год

8.14%

5 лет

7.31%

10 лет

3.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAA и EQR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAA
Ранг риск-скорректированной доходности MAA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

EQR
Ранг риск-скорректированной доходности EQR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAA c EQR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Equity Residential (EQR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MAA: 1.17
EQR: 0.38
Коэффициент Сортино MAA, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAA: 1.68
EQR: 0.63
Коэффициент Омега MAA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAA: 1.21
EQR: 1.08
Коэффициент Кальмара MAA, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MAA: 0.59
EQR: 0.26
Коэффициент Мартина MAA, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MAA: 5.32
EQR: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа MAA на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа EQR равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAA и EQR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
0.38
MAA
EQR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAA и EQR

Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности EQR в 4.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.
3.87%3.80%4.16%2.98%2.25%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%3.91%
EQR
Equity Residential
4.26%2.82%4.34%4.24%2.67%4.07%2.81%3.27%3.16%20.22%2.71%2.78%

Просадки

Сравнение просадок MAA и EQR

Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что меньше максимальной просадки EQR в -67.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и EQR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.03%
-22.80%
MAA
EQR

Волатильность

Сравнение волатильности MAA и EQR

Текущая волатильность для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) составляет 8.14%, в то время как у Equity Residential (EQR) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что MAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.14%
9.46%
MAA
EQR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAA и EQR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и Equity Residential. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab