Сравнение MAA с EQR
MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) and EQR (Equity Residential) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MAA returned 7.19%/yr vs 4.84%/yr for EQR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MAA и EQR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAA показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у EQR с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции MAA превзошли акции EQR по среднегодовой доходности: 7.19% против 4.84% соответственно.
MAA
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- 1.09%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 7.19%
EQR
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам MAA и EQR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0.87% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
EQR Equity Residential | 10.22% | -8.57% | 20.81% | 8.34% | -32.46% | 57.33% | -23.61% | 26.16% | 7.08% | 2.19% |
Correlation
The correlation between MAA and EQR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1994 г. | 0.63 |
Over the past year, MAA and EQR have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MAA:
$4.58
EQR:
$2.47
MAA:
29.87
EQR:
27.54
MAA:
7.24
EQR:
8.42
MAA:
$1.66B
EQR:
$3.12B
MAA:
$450.10M
EQR:
$1.63B
MAA:
$1.28B
EQR:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAA vs. EQR — Ранг доходности на риск
MAA
EQR
Сравнение MAA c EQR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Equity Residential (EQR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAA | EQR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.19 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 0.34 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAA | EQR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.14 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.19 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MAA и EQR
Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что меньше максимальной просадки EQR в -67.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и EQR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAA | EQR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.29% | -67.40% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -14.70% | -4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -22.12% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -39.32% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -45.91% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.72% | -14.14% | -14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -12.14% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.99% | 8.30% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAA и EQR
Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Equity Residential (EQR) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что MAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAA | EQR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 4.98% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 14.45% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 20.03% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 22.47% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 24.94% | -0.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAA и EQR
Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности EQR в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 4.09% | 4.37% | 2.82% | 4.33% | 4.24% | 2.66% | 4.07% | 2.81% | 3.27% | 3.16% | 20.22% | 2.71% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.45% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAA и EQR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и Equity Residential. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAA and EQR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAA has higher volatility (5.75%) compared to EQR (4.98%). In terms of maximum drawdown, MAA dropped -60.29% vs EQR's -67.40%.
EQR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAA и EQR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор