Сравнение MAA с AMH
MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) and AMH (American Homes 4 Rent) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MAA returned 6.62%/yr vs 7.70%/yr for AMH. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MAA и AMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAA показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у AMH с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции MAA уступали акциям AMH по среднегодовой доходности: 6.62% против 7.70% соответственно.
MAA
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- -9.05%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- 6.62%
AMH
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам MAA и AMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | -2.32% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
AMH American Homes 4 Rent | 1.61% | -11.12% | 6.99% | 22.44% | -29.46% | 46.91% | 15.28% | 33.13% | -8.23% | 5.05% |
Correlation
The correlation between MAA and AMH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г. | 0.62 |
The correlation between MAA and AMH shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAA:
$4.58
AMH:
$1.26
MAA:
28.92
AMH:
25.49
MAA:
7.02
AMH:
8.53
MAA:
$1.66B
AMH:
$1.40B
MAA:
$450.10M
AMH:
$547.38M
MAA:
$1.28B
AMH:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAA vs. AMH — Ранг доходности на риск
MAA
AMH
Сравнение MAA c AMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и American Homes 4 Rent (AMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAA | AMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.44 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.84 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAA | AMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.04 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MAA и AMH
Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что больше максимальной просадки AMH в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и AMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAA | AMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.29% | -38.40% | -21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -23.54% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -29.73% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -31.84% | -13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -38.40% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -17.25% | -13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -9.52% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 12.42% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAA и AMH
Текущая волатильность для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) составляет 4.88%, в то время как у American Homes 4 Rent (AMH) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что MAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAA | AMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.83% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 15.41% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 19.51% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 22.32% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 23.60% | +0.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAA и AMH
Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности AMH в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 3.82% | 3.74% | 2.78% | 2.45% | 2.39% | 0.92% | 0.67% | 0.76% | 1.01% | 0.92% | 0.95% | 1.20% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.59% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAA и AMH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и American Homes 4 Rent. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAA and AMH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMH has higher volatility (5.83%) compared to MAA (4.88%). In terms of maximum drawdown, MAA dropped -60.29% vs AMH's -38.40%.
MAA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAA и AMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор