Сравнение MAA с AVB
MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MAA returned 6.64%/yr vs 4.01%/yr for AVB. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MAA и AVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAA показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у AVB с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции MAA превзошли акции AVB по среднегодовой доходности: 6.64% против 4.01% соответственно.
MAA
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 1.42%
- 5 лет*
- -0.94%
- 10 лет*
- 6.64%
AVB
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- -8.82%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение доходности по годам MAA и AVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | -1.32% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 1.63% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
Correlation
The correlation between MAA and AVB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1994 г. | 0.63 |
The correlation between MAA and AVB shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAA:
$4.58
AVB:
$8.02
MAA:
29.22
AVB:
22.73
MAA:
7.09
AVB:
8.47
MAA:
$1.66B
AVB:
$3.06B
MAA:
$450.10M
AVB:
$2.08B
MAA:
$1.28B
AVB:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAA vs. AVB — Ранг доходности на риск
MAA
AVB
Сравнение MAA c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAA | AVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.45 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.88 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAA и AVB
Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что меньше максимальной просадки AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и AVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAA | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.29% | -70.04% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -19.89% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -29.40% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -38.36% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -46.91% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -19.09% | -11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -11.75% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 10.64% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAA и AVB
Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеют волатильность 6.08% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAA | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.97% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 15.50% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 20.46% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.20% | 22.22% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 24.73% | -0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAA и AVB
Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности AVB в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.86% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.55% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAA и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAA and AVB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAA has higher volatility (6.08%) compared to AVB (5.97%). In terms of maximum drawdown, MAA dropped -60.29% vs AVB's -70.04%.
MAA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAA и AVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор