PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAA с AVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAA с AVB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MAA returned 6.62%/yr vs 4.02%/yr for AVB. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MAA и AVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAA показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у AVB с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции MAA превзошли акции AVB по среднегодовой доходности: 6.62% против 4.02% соответственно.

MAA

1 день
2.78%
1 месяц
2.70%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
0.87%
1 год
-9.05%
3 года*
-0.05%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
6.62%

AVB

1 день
-0.10%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.02%
1 год
-6.68%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.52%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAA и AVB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		-2.32%-6.36%19.94%-10.44%-29.75%85.87%-0.64%42.52%-1.06%6.28%
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		2.16%-14.60%21.44%20.34%-33.92%62.17%-20.27%24.10%1.00%3.89%

Correlation

The correlation between MAA and AVB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1994 г.

0.63

The correlation between MAA and AVB shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MAA:

$4.58

AVB:

$8.02

Коэффициент P/E

MAA:

28.92

AVB:

22.85

Коэффициент P/S

MAA:

7.02

AVB:

8.52

Общая выручка (12 мес.)

MAA:

$1.66B

AVB:

$3.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAA:

$450.10M

AVB:

$2.08B

EBITDA (12 мес.)

MAA:

$1.28B

AVB:

$1.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mid-America Apartment Communities, Inc.

AvalonBay Communities, Inc.

Часто сравнивают с MAA:
MAA с CPTMAA с EQRMAA с AMHMAA с PSAMAA с VOOMAA с CCIMAA с NNN
Часто сравнивают с AVB:
AVB с AREAVB с REZAVB с BXPAVB с UDRAVB с VNQAVB с KIMAVB с VOO

Доходность на риск

MAA vs. AVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAA
Ранг доходности на риск MAA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AVB
Ранг доходности на риск AVB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAA c AVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAAAVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.34

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
-0.34

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.96

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.32

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-0.61

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAA vs. AVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAA на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа AVB равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAA и AVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAAAVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

-0.34

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.16

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MAA и AVB

Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что меньше максимальной просадки AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и AVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAAAVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.29%

-70.04%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-20.87%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.41%

-29.40%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.01%

-38.36%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-46.91%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.97%

-18.67%

-12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-11.74%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

10.93%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MAA и AVB

Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеют волатильность 4.88% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAAAVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.96%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

14.86%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

19.96%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

22.16%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

24.67%

-0.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAA и AVB

Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности AVB в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		3.84%3.86%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		4.59%4.36%3.80%4.96%2.98%1.79%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAA и AVB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
770.28M
(MAA) Общая выручка
(AVB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAA and AVB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVB has higher volatility (4.96%) compared to MAA (4.88%). In terms of maximum drawdown, MAA dropped -60.29% vs AVB's -70.04%.

AVB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAA и AVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор