PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAA с CPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAA с CPT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) and CPT (Camden Property Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MAA returned 6.68%/yr vs 6.90%/yr for CPT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MAA и CPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Camden Property Trust (CPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAA показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у CPT с доходностью 2.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAA имеют среднегодовую доходность 6.68%, а акции CPT немного впереди с 6.90%.

MAA

1 день
0.40%
1 месяц
2.50%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.13%
1 год
-5.75%
3 года*
1.56%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
6.68%

CPT

1 день
0.69%
1 месяц
3.53%
С начала года
2.18%
6 месяцев
3.60%
1 год
0.24%
3 года*
5.68%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
6.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAA и CPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		-0.93%-6.36%19.94%-10.44%-29.75%85.87%-0.64%42.52%-1.06%6.28%
CPT
Camden Property Trust		2.18%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%

Correlation

The correlation between MAA and CPT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1994 г.

0.65

Over the past year, MAA and CPT have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

MAA:

$4.58

CPT:

$3.60

Коэффициент P/E

MAA:

29.33

CPT:

30.93

Коэффициент P/S

MAA:

7.12

CPT:

10.15

Общая выручка (12 мес.)

MAA:

$1.66B

CPT:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAA:

$450.10M

CPT:

$725.73M

EBITDA (12 мес.)

MAA:

$1.28B

CPT:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mid-America Apartment Communities, Inc.

Camden Property Trust

Часто сравнивают с MAA:
MAA с AVBMAA с EQRMAA с AMHMAA с PSAMAA с VOOMAA с CCIMAA с NNN
Часто сравнивают с CPT:
CPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQCPT с VOO

Доходность на риск

MAA vs. CPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAA
Ранг доходности на риск MAA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAA c CPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAACPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.01

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
0.16

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.02

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.02

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

0.03

-0.55

MAA vs. CPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAA на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа CPT равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAA и CPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAA и CPT

Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что меньше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и CPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAACPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.29%

-75.31%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-14.81%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.41%

-24.87%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.01%

-50.22%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-50.22%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.99%

-27.34%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.42%

-12.92%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

7.41%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MAA и CPT

Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Camden Property Trust (CPT) имеют волатильность 6.04% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAACPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.03%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

14.31%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

19.60%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.20%

22.73%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

24.39%

-0.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAA и CPT

Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности CPT в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		3.78%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		4.53%4.36%3.80%4.96%2.98%1.79%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAA и CPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M2022202320242025202600
(MAA) Общая выручка
(CPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MAA and CPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAA has higher volatility (6.04%) compared to CPT (6.03%). In terms of maximum drawdown, MAA dropped -60.29% vs CPT's -75.31%.

CPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAA и CPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор