PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAA с CPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAA с CPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) and CPT (Camden Property Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MAA returned 7.19%/yr vs 7.52%/yr for CPT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MAA и CPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Camden Property Trust (CPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAA показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у CPT с доходностью 2.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAA имеют среднегодовую доходность 7.19%, а акции CPT немного впереди с 7.52%.

MAA

1 день
3.27%
1 месяц
5.16%
С начала года
0.87%
6 месяцев
5.47%
1 год
-5.73%
3 года*
1.09%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
7.19%

CPT

1 день
2.87%
1 месяц
6.95%
С начала года
2.87%
6 месяцев
9.44%
1 год
-0.84%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.57%
10 лет*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAA и CPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		0.87%-6.36%19.94%-10.44%-29.75%85.87%-0.64%42.52%-1.06%6.28%
CPT
Camden Property Trust		2.87%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%

Correlation

The correlation between MAA and CPT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1994 г.

0.65

Over the past year, MAA and CPT have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

MAA:

$4.58

CPT:

$3.60

Коэффициент P/E

MAA:

29.87

CPT:

31.13

Коэффициент P/S

MAA:

7.24

CPT:

10.21

Общая выручка (12 мес.)

MAA:

$1.66B

CPT:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAA:

$450.10M

CPT:

$725.73M

EBITDA (12 мес.)

MAA:

$1.28B

CPT:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mid-America Apartment Communities, Inc.

Camden Property Trust

Часто сравнивают с MAA:
MAA с AVBMAA с EQRMAA с AMHMAA с PSAMAA с VOOMAA с CCIMAA с NNN
Часто сравнивают с CPT:
CPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQCPT с VOO

Доходность на риск

MAA vs. CPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAA
Ранг доходности на риск MAA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAA c CPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAACPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-0.04

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
0.08

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.01

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.05

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

-0.10

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAA vs. CPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAA на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа CPT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAA и CPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAACPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.04

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.03

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.06

Просадки

Сравнение просадок MAA и CPT

Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что меньше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и CPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAACPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.29%

-75.31%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-16.05%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.41%

-24.87%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.01%

-50.22%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-50.22%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.72%

-26.85%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-12.90%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

8.58%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MAA и CPT

Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Camden Property Trust (CPT) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что MAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAACPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.33%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

14.32%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

19.40%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

22.70%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

24.38%

-0.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAA и CPT

Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности CPT в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		3.76%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		4.45%4.36%3.80%4.96%2.98%1.79%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAA и CPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M2022202320242025202600
(MAA) Общая выручка
(CPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MAA and CPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAA has higher volatility (5.75%) compared to CPT (5.33%). In terms of maximum drawdown, MAA dropped -60.29% vs CPT's -75.31%.

CPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAA и CPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор