Сравнение MAA с CPT
MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) and CPT (Camden Property Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MAA returned 6.51%/yr vs 6.75%/yr for CPT. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MAA и CPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAA показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у CPT с доходностью 3.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAA имеют среднегодовую доходность 6.51%, а акции CPT немного впереди с 6.75%.
MAA
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 0.32%
- 1 год
- -0.60%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- 6.51%
- Всё время*
- 12.12%
CPT
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- 5.02%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- 6.75%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $125.89M | $117.25M | $125.21M | |
| $171.96M | $153.68M | $139.75M |
Сравнение доходности по годам MAA и CPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0.32% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
CPT Camden Property Trust | 3.72% | -1.48% | 21.31% | -7.64% | -35.58% | 83.40% | -2.28% | 24.21% | -0.98% | 13.33% |
Correlation
The correlation between MAA and CPT is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1994 г. | 0.65 |
Over the past year, MAA and CPT have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MAA:
$15.66B
CPT:
$11.25B
MAA:
$4.79
CPT:
$3.07
MAA:
28.10
CPT:
36.40
MAA:
10.63
CPT:
10.09
MAA:
$1.11B
CPT:
$1.18B
MAA:
$203.69M
CPT:
$423.11M
MAA:
$1.26B
CPT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAA vs. CPT — Ранг доходности на риск
MAA
CPT
Сравнение MAA c CPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAA | CPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.63 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 1.51 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAA и CPT
Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что меньше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и CPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAA | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.29% | -75.31% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -12.94% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -22.82% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -50.22% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -50.22% | +5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.11% | -26.25% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -12.97% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 5.44% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAA и CPT
Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Camden Property Trust (CPT) имеют волатильность 6.34% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAA | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 6.48% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 14.65% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 19.91% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 22.85% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 24.43% | -0.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAA и CPT
Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности CPT в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.77% | 3.82% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.93% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.54% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAA и CPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MAA and CPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CPT has higher volatility (6.48%) compared to MAA (6.34%). In terms of maximum drawdown, MAA dropped -60.29% vs CPT's -75.31%.
CPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAA и CPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор