PortfoliosLab logo
Сравнение MAA с CPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MAA и CPT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MAA и CPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Camden Property Trust (CPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,263.47%
2,302.73%
MAA
CPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAA:

1.43

CPT:

0.90

Коэф-т Сортино

MAA:

2.04

CPT:

1.35

Коэф-т Омега

MAA:

1.26

CPT:

1.17

Коэф-т Кальмара

MAA:

0.76

CPT:

0.49

Коэф-т Мартина

MAA:

6.24

CPT:

3.59

Индекс Язвы

MAA:

4.82%

CPT:

5.51%

Дневная вол-ть

MAA:

21.04%

CPT:

21.88%

Макс. просадка

MAA:

-60.29%

CPT:

-75.31%

Текущая просадка

MAA:

-21.20%

CPT:

-28.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAA:

$19.13B

CPT:

$12.41B

EPS

MAA:

$4.49

CPT:

$1.50

Коэффициент P/E

MAA:

35.50

CPT:

76.00

Коэффициент PEG

MAA:

10.19

CPT:

8.96

Коэффициент P/S

MAA:

8.73

CPT:

7.98

Коэффициент P/B

MAA:

3.12

CPT:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

MAA:

$1.65B

CPT:

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAA:

$530.46M

CPT:

$421.91M

EBITDA (12 мес.)

MAA:

$967.27M

CPT:

$621.29M

Доходность по периодам

С начала года, MAA показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у CPT с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции MAA превзошли акции CPT по среднегодовой доходности: 11.64% против 8.25% соответственно.


MAA

С начала года

5.16%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

6.02%

1 год

28.34%

5 лет

11.48%

10 лет

11.64%

CPT

С начала года

-0.91%

1 месяц

-5.70%

6 месяцев

-1.94%

1 год

18.53%

5 лет

9.30%

10 лет

8.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAA и CPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAA
Ранг риск-скорректированной доходности MAA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

CPT
Ранг риск-скорректированной доходности CPT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAA c CPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAA: 1.43
CPT: 0.90
Коэффициент Сортино MAA, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAA: 2.04
CPT: 1.35
Коэффициент Омега MAA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAA: 1.26
CPT: 1.17
Коэффициент Кальмара MAA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAA: 0.76
CPT: 0.49
Коэффициент Мартина MAA, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAA: 6.24
CPT: 3.59

Показатель коэффициента Шарпа MAA на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа CPT равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAA и CPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
0.90
MAA
CPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAA и CPT

Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности CPT в 3.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.
3.75%3.80%4.16%2.98%2.25%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%3.91%
CPT
Camden Property Trust
3.63%3.55%4.03%3.36%1.86%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%3.58%

Просадки

Сравнение просадок MAA и CPT

Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что меньше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и CPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.20%
-28.48%
MAA
CPT

Волатильность

Сравнение волатильности MAA и CPT

Текущая волатильность для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) составляет 10.58%, в то время как у Camden Property Trust (CPT) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что MAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.58%
11.46%
MAA
CPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAA и CPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию