PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAA с CPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAA с CPT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) and CPT (Camden Property Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MAA returned 6.34%/yr vs 6.80%/yr for CPT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MAA и CPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Camden Property Trust (CPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAA показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у CPT с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции MAA уступали акциям CPT по среднегодовой доходности: 6.34% против 6.80% соответственно.

MAA

1 день
2.34%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
1.96%
С начала года
0.54%
1 год
-6.05%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
6.34%

CPT

1 день
2.41%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
7.88%
С начала года
6.18%
1 год
4.50%
3 года*
5.12%
5 лет*
-1.09%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAA и CPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		0.54%-6.36%19.94%-10.44%-29.75%85.87%-0.64%42.52%-1.06%6.28%
CPT
Camden Property Trust		6.18%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%

Correlation

The correlation between MAA and CPT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1994 г.

0.65

Over the past year, MAA and CPT have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAA:

$15.70B

CPT:

$11.52B

EPS

MAA:

$5.16

CPT:

$3.61

Коэффициент P/E

MAA:

26.16

CPT:

31.70

Коэффициент P/S

MAA:

6.34

CPT:

10.40

Общая выручка (12 мес.)

MAA:

$1.66B

CPT:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAA:

$450.10M

CPT:

$725.73M

EBITDA (12 мес.)

MAA:

$1.28B

CPT:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mid-America Apartment Communities, Inc.

Camden Property Trust

Часто сравнивают с MAA:
MAA с AVBMAA с EQRMAA с AMHMAA с PSAMAA с VOOMAA с CCIMAA с NNN
Часто сравнивают с CPT:
CPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQCPT с VOO

Доходность на риск

MAA vs. CPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAA
Ранг доходности на риск MAA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAA c CPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAACPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.22

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
0.46

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.05

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.31

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

0.61

-1.15

MAA vs. CPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAA на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа CPT равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAA и CPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAA и CPT

Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что меньше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и CPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAACPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.29%

-75.31%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-14.81%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.41%

-24.87%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.01%

-50.22%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-50.22%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.95%

-24.49%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-12.94%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

7.43%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MAA и CPT

Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Camden Property Trust (CPT) имеют волатильность 6.77% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAACPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

6.81%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

14.59%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

20.19%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

22.83%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

24.43%

-0.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAA и CPT

Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности CPT в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		3.68%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		4.53%4.36%3.80%4.96%2.98%1.79%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAA и CPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
(MAA) Общая выручка
(CPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MAA and CPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CPT has higher volatility (6.81%) compared to MAA (6.77%). In terms of maximum drawdown, MAA dropped -60.29% vs CPT's -75.31%.

CPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAA и CPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор