PortfoliosLab logo
Сравнение MAA с PSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MAA и PSA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MAA и PSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Public Storage (PSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,263.47%
6,421.91%
MAA
PSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAA:

1.43

PSA:

0.64

Коэф-т Сортино

MAA:

2.04

PSA:

1.04

Коэф-т Омега

MAA:

1.26

PSA:

1.12

Коэф-т Кальмара

MAA:

0.76

PSA:

0.49

Коэф-т Мартина

MAA:

6.24

PSA:

1.37

Индекс Язвы

MAA:

4.82%

PSA:

11.20%

Дневная вол-ть

MAA:

21.04%

PSA:

23.90%

Макс. просадка

MAA:

-60.29%

PSA:

-55.80%

Текущая просадка

MAA:

-21.20%

PSA:

-19.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAA:

$19.13B

PSA:

$51.54B

EPS

MAA:

$4.49

PSA:

$10.65

Коэффициент P/E

MAA:

35.50

PSA:

27.32

Коэффициент PEG

MAA:

10.19

PSA:

11.28

Коэффициент P/S

MAA:

8.73

PSA:

10.93

Коэффициент P/B

MAA:

3.12

PSA:

9.52

Общая выручка (12 мес.)

MAA:

$1.65B

PSA:

$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAA:

$530.46M

PSA:

$2.60B

EBITDA (12 мес.)

MAA:

$967.27M

PSA:

$2.60B

Доходность по периодам

С начала года, MAA показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у PSA с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции MAA превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 11.64% против 8.60% соответственно.


MAA

С начала года

5.16%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

6.02%

1 год

28.34%

5 лет

11.48%

10 лет

11.64%

PSA

С начала года

-1.88%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

-11.82%

1 год

17.33%

5 лет

13.30%

10 лет

8.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAA и PSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAA
Ранг риск-скорректированной доходности MAA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

PSA
Ранг риск-скорректированной доходности PSA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAA c PSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAA: 1.43
PSA: 0.64
Коэффициент Сортино MAA, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAA: 2.04
PSA: 1.04
Коэффициент Омега MAA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAA: 1.26
PSA: 1.12
Коэффициент Кальмара MAA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAA: 0.76
PSA: 0.49
Коэффициент Мартина MAA, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAA: 6.24
PSA: 1.37

Показатель коэффициента Шарпа MAA на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа PSA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAA и PSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
0.64
MAA
PSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAA и PSA

Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности PSA в 4.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.
3.75%3.80%4.16%2.98%2.25%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%3.91%
PSA
Public Storage
4.12%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%

Просадки

Сравнение просадок MAA и PSA

Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что больше максимальной просадки PSA в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и PSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.20%
-19.44%
MAA
PSA

Волатильность

Сравнение волатильности MAA и PSA

Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Public Storage (PSA) имеют волатильность 10.58% и 10.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.58%
10.73%
MAA
PSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAA и PSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию