Сравнение MAA с PSA
MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) and PSA (Public Storage) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MAA in REIT - Residential, PSA in REIT - Specialty. Over the past 10 years, MAA returned 6.34%/yr vs 6.79%/yr for PSA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MAA и PSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAA показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 27.49%. За последние 10 лет акции MAA уступали акциям PSA по среднегодовой доходности: 6.34% против 6.79% соответственно.
MAA
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- -6.05%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 6.34%
PSA
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 27.49%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение доходности по годам MAA и PSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0.54% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
PSA Public Storage | 27.49% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
Correlation
The correlation between MAA and PSA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1994 г. | 0.55 |
The correlation between MAA and PSA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MAA:
$15.70B
PSA:
$56.98B
MAA:
$5.16
PSA:
$10.84
MAA:
26.16
PSA:
29.95
MAA:
6.34
PSA:
11.75
MAA:
$1.66B
PSA:
$4.86B
MAA:
$450.10M
PSA:
$2.95B
MAA:
$1.28B
PSA:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAA vs. PSA — Ранг доходности на риск
MAA
PSA
Сравнение MAA c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAA | PSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.14 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 2.54 | -3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAA и PSA
Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, примерно равная максимальной просадке PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и PSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAA | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.29% | -60.19% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -16.20% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -25.62% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -37.93% | -7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -37.93% | -7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.95% | -5.46% | -23.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -15.76% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 7.24% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAA и PSA
Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Public Storage (PSA) имеют волатильность 6.77% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAA | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 6.95% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 17.79% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 23.39% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 24.02% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 23.49% | +0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAA и PSA
Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности PSA в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.53% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
PSA Public Storage | 3.70% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAA и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAA and PSA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSA has higher volatility (6.95%) compared to MAA (6.77%). In terms of maximum drawdown, MAA dropped -60.29% vs PSA's -60.19%.
PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAA и PSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор