Сравнение MAA с PSA
MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) and PSA (Public Storage) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MAA in REIT - Residential, PSA in REIT - Industrial. Over the past 10 years, MAA returned 6.68%/yr vs 7.00%/yr for PSA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MAA и PSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAA показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 24.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAA имеют среднегодовую доходность 6.68%, а акции PSA немного впереди с 7.00%.
MAA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- -5.75%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 6.68%
PSA
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 24.91%
- 6 месяцев
- 23.68%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам MAA и PSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | -0.93% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
PSA Public Storage | 24.91% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
Correlation
The correlation between MAA and PSA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1994 г. | 0.55 |
The correlation between MAA and PSA shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAA:
$4.58
PSA:
$10.84
MAA:
29.33
PSA:
29.34
MAA:
7.12
PSA:
11.51
MAA:
$1.66B
PSA:
$4.86B
MAA:
$450.10M
PSA:
$2.95B
MAA:
$1.28B
PSA:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAA vs. PSA — Ранг доходности на риск
MAA
PSA
Сравнение MAA c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAA | PSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.74 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 1.63 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAA и PSA
Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, примерно равная максимальной просадке PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и PSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAA | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.29% | -60.19% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -16.20% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -25.62% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -37.93% | -7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -37.93% | -7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.99% | -7.38% | -22.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -15.77% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.13% | 7.37% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAA и PSA
Текущая волатильность для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) составляет 6.04%, в то время как у Public Storage (PSA) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что MAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAA | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.57% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 17.62% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 22.95% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.20% | 23.91% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 23.48% | +0.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAA и PSA
Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности PSA в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.53% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
PSA Public Storage | 3.77% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAA и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAA and PSA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSA has higher volatility (6.57%) compared to MAA (6.04%). In terms of maximum drawdown, MAA dropped -60.29% vs PSA's -60.19%.
PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAA и PSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор