PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAA с NNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAA с NNN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) and NNN (NNN REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MAA in REIT - Residential, NNN in REIT - Retail. Over the past 10 years, MAA returned 6.68%/yr vs 4.59%/yr for NNN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MAA и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и NNN REIT, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAA показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 20.73%. За последние 10 лет акции MAA превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 6.68% против 4.59% соответственно.

MAA

1 день
0.40%
1 месяц
2.50%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.13%
1 год
-5.75%
3 года*
1.56%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
6.68%

NNN

1 день
1.06%
1 месяц
3.36%
С начала года
20.73%
6 месяцев
21.10%
1 год
14.56%
3 года*
10.10%
5 лет*
4.83%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAA и NNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		-0.93%-6.36%19.94%-10.44%-29.75%85.87%-0.64%42.52%-1.06%6.28%
NNN
NNN REIT, Inc.		20.73%2.81%-0.06%-0.60%-0.01%23.08%-19.29%14.78%17.82%2.00%

Correlation

The correlation between MAA and NNN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1994 г.

0.55

The correlation between MAA and NNN shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MAA:

$4.58

NNN:

$2.05

Коэффициент P/E

MAA:

29.33

NNN:

22.64

Коэффициент P/S

MAA:

7.12

NNN:

9.37

Общая выручка (12 мес.)

MAA:

$1.66B

NNN:

$935.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAA:

$450.10M

NNN:

$761.54M

EBITDA (12 мес.)

MAA:

$1.28B

NNN:

$870.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mid-America Apartment Communities, Inc.

NNN REIT, Inc.

Часто сравнивают с MAA:
MAA с CPTMAA с AVBMAA с EQRMAA с AMHMAA с PSAMAA с VOOMAA с CCI
Часто сравнивают с NNN:
NNN с ONNN с WPCNNN с VICINNN с NUNNN с IRMNNN с EXRNNN с RHHBY

Доходность на риск

MAA vs. NNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAA
Ранг доходности на риск MAA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NNN
Ранг доходности на риск NNN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAA c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и NNN REIT, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAANNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.88

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
1.30

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.16

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.66

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

3.80

-4.32

MAA vs. NNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAA на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа NNN равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAA и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAA и NNN

Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и NNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAANNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.29%

-56.17%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-8.83%

-10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.41%

-22.03%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.01%

-25.22%

-19.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-54.99%

+9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.99%

-0.17%

-29.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.42%

-9.80%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

3.84%

+7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MAA и NNN

Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и NNN REIT, Inc. (NNN) имеют волатильность 6.04% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAANNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.09%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

11.66%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

16.71%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.20%

19.68%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

28.11%

-3.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAA и NNN

Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности NNN в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		4.53%4.36%3.80%4.96%2.98%1.79%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%
NNN
NNN REIT, Inc.		5.16%5.96%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAA и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и NNN REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M202220232024202520260
240.42M
(MAA) Общая выручка
(NNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAA and NNN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NNN has higher volatility (6.09%) compared to MAA (6.04%). In terms of maximum drawdown, MAA dropped -60.29% vs NNN's -56.17%.

NNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAA и NNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор