PortfoliosLab logo
Сравнение MAA с NNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MAA и NNN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MAA и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,265.66%
2,208.13%
MAA
NNN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAA:

1.44

NNN:

0.32

Коэф-т Сортино

MAA:

2.04

NNN:

0.59

Коэф-т Омега

MAA:

1.26

NNN:

1.07

Коэф-т Кальмара

MAA:

0.76

NNN:

0.29

Коэф-т Мартина

MAA:

6.27

NNN:

0.63

Индекс Язвы

MAA:

4.81%

NNN:

10.34%

Дневная вол-ть

MAA:

21.05%

NNN:

20.09%

Макс. просадка

MAA:

-60.29%

NNN:

-56.17%

Текущая просадка

MAA:

-21.16%

NNN:

-14.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAA:

$18.99B

NNN:

$7.80B

EPS

MAA:

$4.53

NNN:

$2.13

Коэффициент P/E

MAA:

35.21

NNN:

19.31

Коэффициент PEG

MAA:

10.19

NNN:

4.92

Коэффициент P/S

MAA:

8.67

NNN:

8.97

Коэффициент P/B

MAA:

3.13

NNN:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

MAA:

$1.65B

NNN:

$653.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAA:

$530.46M

NNN:

$502.82M

EBITDA (12 мес.)

MAA:

$967.27M

NNN:

$629.66M

Доходность по периодам

С начала года, MAA показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у NNN с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции MAA превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 11.51% против 4.92% соответственно.


MAA

С начала года

5.21%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

4.20%

1 год

29.23%

5 лет

12.37%

10 лет

11.51%

NNN

С начала года

1.76%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-11.61%

1 год

5.09%

5 лет

12.66%

10 лет

4.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAA и NNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAA
Ранг риск-скорректированной доходности MAA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

NNN
Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAA c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAA: 1.44
NNN: 0.32
Коэффициент Сортино MAA, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAA: 2.04
NNN: 0.59
Коэффициент Омега MAA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAA: 1.26
NNN: 1.07
Коэффициент Кальмара MAA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAA: 0.76
NNN: 0.29
Коэффициент Мартина MAA, с текущим значением в 6.27, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAA: 6.27
NNN: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа MAA на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа NNN равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAA и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
0.32
MAA
NNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAA и NNN

Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности NNN в 5.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.
3.74%3.80%4.16%2.98%2.25%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%3.91%
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.63%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%

Просадки

Сравнение просадок MAA и NNN

Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.16%
-14.71%
MAA
NNN

Волатильность

Сравнение волатильности MAA и NNN

Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что MAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.62%
9.18%
MAA
NNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAA и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию