Сравнение MAA с NNN
MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) and NNN (National Retail Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MAA in REIT - Residential, NNN in REIT - Retail. Over the past 10 years, MAA returned 7.19%/yr vs 4.36%/yr for NNN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MAA и NNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAA показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции MAA превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 7.19% против 4.36% соответственно.
MAA
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- 1.09%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 7.19%
NNN
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам MAA и NNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0.87% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 14.17% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
Correlation
The correlation between MAA and NNN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1994 г. | 0.55 |
The correlation between MAA and NNN shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAA:
$4.58
NNN:
$2.05
MAA:
29.87
NNN:
21.41
MAA:
7.24
NNN:
8.86
MAA:
$1.66B
NNN:
$935.78M
MAA:
$450.10M
NNN:
$761.54M
MAA:
$1.28B
NNN:
$870.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAA vs. NNN — Ранг доходности на риск
MAA
NNN
Сравнение MAA c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAA | NNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.42 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 3.28 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAA | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.77 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.17 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.16 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MAA и NNN
Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и NNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAA | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.29% | -56.17% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -8.83% | -10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -22.03% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -25.22% | -19.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -54.99% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.72% | -2.91% | -25.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -9.82% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.99% | 3.83% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAA и NNN
Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что MAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAA | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 4.56% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 11.43% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 16.32% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 19.66% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 28.07% | -3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAA и NNN
Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности NNN в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.45% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.46% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAA и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAA and NNN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAA has higher volatility (5.75%) compared to NNN (4.56%). In terms of maximum drawdown, MAA dropped -60.29% vs NNN's -56.17%.
NNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAA и NNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор