Сравнение MA с XLM-USD
MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 60.23%/yr for XLM-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 18.64% против 60.23% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
Сравнение доходности по годам MA и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
Correlation
The correlation between MA and XLM-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
MA
XLM-USD
Сравнение MA c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.40 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.57 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и XLM-USD
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -96.21% | +33.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -71.19% | +50.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -74.37% | +53.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -83.25% | +55.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -96.21% | +55.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -78.80% | +60.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -72.14% | +62.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 50.48% | -40.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и XLM-USD
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 43.48% | -37.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 59.28% | -41.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 70.60% | -48.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 74.72% | -50.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 112.79% | -85.87% |
Часто задаваемые вопросы
MA and XLM-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs XLM-USD's -96.21%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор