PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MA с XLM-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MA и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 18.64% против 60.23% соответственно.


MA

1 день
0.71%
1 месяц
0.01%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-12.30%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%

XLM-USD

1 день
-1.52%
1 месяц
15.17%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-21.39%
1 год
-28.35%
3 года*
33.09%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
60.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и XLM-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated
-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
XLM-USD
Stellar
-6.87%-39.55%157.40%81.66%-73.35%108.68%184.76%-60.36%-68.37%14,396.90%

Correlation

The correlation between MA and XLM-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mastercard Incorporated

Stellar

Доходность на риск

MA vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина

XLM-USD
Ранг доходности на риск XLM-USD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MAXLM-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.00

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.40

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

-0.57

-1.02

MA vs. XLM-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа XLM-USD равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и XLM-USD

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и XLM-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MAXLM-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-96.21%

+33.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-71.19%

+50.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-74.37%

+53.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-83.25%

+55.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-96.21%

+55.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-78.80%

+60.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-72.14%

+62.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

50.48%

-40.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и XLM-USD

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MAXLM-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

43.48%

-37.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

59.28%

-41.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

70.60%

-48.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

74.72%

-50.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

112.79%

-85.87%

Часто задаваемые вопросы


MA and XLM-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs XLM-USD's -96.21%.

XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и XLM-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор