Сравнение MA с USO
MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, MA returned 17.95%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -17.13%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 17.95% против 4.07% соответственно.
MA
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -17.13%
- 6 месяцев
- -14.57%
- 1 год
- -18.49%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 17.95%
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам MA и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -17.13% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between MA and USO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.19 |
The correlation between MA and USO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. USO — Ранг доходности на риск
MA
USO
Сравнение MA c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.38 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 5.01 | -5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 9.42 | -11.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 2.31 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.68 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.10 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.18 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок MA и USO
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -98.19% | +35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -20.39% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -26.05% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -36.23% | +7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -86.75% | +45.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.91% | -85.01% | +64.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -75.30% | +65.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 10.82% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и USO
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 5.95%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 14.87% | -8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 38.23% | -20.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 44.20% | -22.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.96% | 36.06% | -12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 39.00% | -12.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и USO
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.69% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MA and USO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to MA (5.95%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор