Сравнение MA с SOXL
MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 63.20%/yr for SOXL. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MA и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 458.36%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 18.64% против 63.20% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
SOXL
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 458.36%
- 6 месяцев
- 462.65%
- 1 год
- 1,075.10%
- 3 года*
- 110.81%
- 5 лет*
- 43.69%
- 10 лет*
- 63.20%
Сравнение доходности по годам MA и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 458.36% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between MA and SOXL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.50 |
The correlation between MA and SOXL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. SOXL — Ранг доходности на риск
MA
SOXL
Сравнение MA c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.60 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 22.91 | -23.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 74.51 | -76.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и SOXL
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -90.46% | +27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -43.47% | +22.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -87.88% | +66.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -90.46% | +62.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -90.46% | +49.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -16.35% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -34.99% | +25.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 13.35% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и SOXL
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 58.17%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 58.17% | -51.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 93.93% | -76.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 110.81% | -88.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 108.96% | -84.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 99.99% | -73.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и SOXL
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MA and SOXL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.17%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.99 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор