Сравнение MA с MSCI
MA (Mastercard Incorporated) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MA in Credit Services, MSCI in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 24.54%/yr for MSCI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 18.64% против 24.54% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -16.36%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
Сравнение доходности по годам MA и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between MA and MSCI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.49 |
The correlation between MA and MSCI shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$437.55B
MSCI:
$43.98B
MA:
$17.28
MSCI:
$17.28
MA:
28.36
MSCI:
34.67
MA:
1.65
MSCI:
2.15
MA:
13.01
MSCI:
14.12
MA:
$33.94B
MSCI:
$3.24B
MA:
$26.70B
MSCI:
$2.68B
MA:
$21.23B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. MSCI — Ранг доходности на риск
MA
MSCI
Сравнение MA c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.52 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 1.37 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и MSCI
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -69.06% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -18.07% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -25.99% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -43.74% | +15.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -43.74% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -6.94% | -10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -13.07% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 6.92% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и MSCI
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 8.37% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 20.91% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 28.70% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 30.72% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 31.18% | -4.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и MSCI
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности MSCI в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и MSCI
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
MA and MSCI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (8.37%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор