Сравнение MA с MRK
MA (Mastercard Incorporated) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 18.64% против 11.59% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -16.36%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.79%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам MA и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between MA and MRK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.30 |
The correlation between MA and MRK shifts across timeframes, from 0.19 (5 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$437.55B
MRK:
$294.29B
MA:
$17.28
MRK:
$3.58
MA:
28.36
MRK:
33.21
MA:
1.65
MRK:
0.03
MA:
13.01
MRK:
4.52
MA:
65.09
MRK:
6.41
MA:
$33.94B
MRK:
$65.59B
MA:
$26.70B
MRK:
$49.79B
MA:
$21.23B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. MRK — Ранг доходности на риск
MA
MRK
Сравнение MA c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 4.49 | -5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 11.22 | -12.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и MRK
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -68.61% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -11.37% | -9.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -43.44% | +22.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -43.44% | +15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -43.44% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -5.03% | -12.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -18.83% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 4.54% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и MRK
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 9.57% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 18.04% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 27.18% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 23.66% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 22.96% | +3.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и MRK
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности MRK в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и MRK
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
MA and MRK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.57%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор