PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MA с HOOD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MA in Credit Services, HOOD in Capital Markets. Over the past 3 years, MA returned 10.32%/yr vs 113.32%/yr for HOOD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -17.60%.

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-16.36%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%

HOOD

1 день
1.04%
1 месяц
21.42%
С начала года
-17.60%
6 месяцев
-22.02%
1 год
26.21%
3 года*
113.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%-6.17%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-17.60%203.54%192.46%56.51%-54.17%-53.26%

Correlation

The correlation between MA and HOOD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г.

0.31

Over the past year, the correlation between MA and HOOD has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$437.55B

HOOD:

$85.27B

EPS

MA:

$17.28

HOOD:

$2.07

Коэффициент P/E

MA:

28.36

HOOD:

45.04

Коэффициент PEG

MA:

1.65

HOOD:

0.00

Коэффициент P/S

MA:

13.01

HOOD:

21.83

Коэффициент P/B

MA:

65.09

HOOD:

8.80

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$33.94B

HOOD:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$26.70B

HOOD:

$2.86B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$21.23B

HOOD:

$1.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

MA vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAHOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
0.38

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.03

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.12

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.46

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

0.83

-2.42

MA vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и HOOD

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и HOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-90.21%

+27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-57.26%

+36.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-57.26%

+36.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-38.88%

+21.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-60.85%

+51.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

31.69%

-21.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и HOOD

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

23.07%

-16.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

50.85%

-33.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

69.33%

-46.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

74.06%

-50.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

74.06%

-47.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и HOOD

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.40B
359.00M
(MA) Общая выручка
(HOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и HOOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Incorporated и Robinhood Markets, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
58.4%
0
Активы портфеля
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

HOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

HOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

HOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.

Часто задаваемые вопросы

MA and HOOD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOD has higher volatility (23.07%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs HOOD's -90.21%.

HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и HOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор