Сравнение MA с GUNR
MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) is Natural Resources fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Over the past 10 years, MA returned 20.01%/yr vs 9.92%/yr for GUNR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и GUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции GUNR по среднегодовой доходности: 20.01% против 9.92% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 20.01%
- Всё время*
- 28.24%
GUNR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- 12.01%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 9.92%
- Всё время*
- 6.37%
Сравнение доходности по годам MA и GUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -3.64% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 12.01% | 30.03% | -8.37% | -2.40% | 14.83% | 26.06% | 0.46% | 18.41% | -9.42% | 18.74% |
Correlation
The correlation between MA and GUNR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г. | 0.42 |
The correlation between MA and GUNR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. GUNR — Ранг доходности на риск
MA
GUNR
Сравнение MA c GUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | GUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.50 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 8.16 | -8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и GUNR
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и GUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -45.64% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -11.70% | -9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -19.59% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -24.06% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -43.04% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -8.44% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -10.39% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 3.58% | +7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и GUNR
Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 3.99% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 13.06% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 15.91% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 18.95% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 20.31% | +6.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и GUNR
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности GUNR в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.39% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
MA Mastercard Incorporated | 0.62% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
MA and GUNR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.95%) compared to GUNR (3.99%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs GUNR's -45.64%.
GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и GUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор