PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с GUNR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) is Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Over the past 10 years, MA returned 18.40%/yr vs 10.77%/yr for GUNR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 14.67%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции GUNR по среднегодовой доходности: 18.40% против 10.77% соответственно.

MA

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-9.84%
1 год
-17.21%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.59%
10 лет*
18.40%

GUNR

1 день
-0.02%
1 месяц
-3.68%
С начала года
14.67%
6 месяцев
18.35%
1 год
35.94%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.27%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-14.65%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		14.67%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%

Correlation

The correlation between MA and GUNR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г.

0.43

The correlation between MA and GUNR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC

Доходность на риск

MA vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.32

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
2.93

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.41

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

5.30

-6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

19.13

-20.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MA vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа GUNR равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGUNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.32

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.49

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.31

+0.52

Просадки

Сравнение просадок MA и GUNR

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-45.64%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-6.81%

-14.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-19.59%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-24.06%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-43.04%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-6.26%

-12.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-10.40%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

1.88%

+8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и GUNR

Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

5.20%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

13.06%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

15.61%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

19.04%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

20.45%

+6.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и GUNR

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности GUNR в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.33%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Часто задаваемые вопросы

MA and GUNR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.33%) compared to GUNR (5.20%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs GUNR's -45.64%.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор