Сравнение MA с DBC
MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, MA returned 17.95%/yr vs 9.10%/yr for DBC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -17.13%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 17.95% против 9.10% соответственно.
MA
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -17.13%
- 6 месяцев
- -14.57%
- 1 год
- -18.49%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 17.95%
DBC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам MA и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -17.13% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 35.47% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between MA and DBC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.20 |
The correlation between MA and DBC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. DBC — Ранг доходности на риск
MA
DBC
Сравнение MA c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.43 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 6.54 | -7.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 13.91 | -15.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 2.47 | -3.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.67 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.51 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.12 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок MA и DBC
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -76.36% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -7.05% | -13.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -13.82% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -27.34% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -41.71% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.91% | -21.64% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -46.22% | +36.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 3.31% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и DBC
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 5.95%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 6.45% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 15.75% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 18.68% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.96% | 19.18% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 17.81% | +9.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и DBC
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности DBC в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.46% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.69% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
MA and DBC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (6.45%) compared to MA (5.95%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор