Сравнение MA с AJG
MA (Mastercard Incorporated) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MA in Credit Services, AJG in Insurance Brokers. Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 18.56%/yr for AJG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -14.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MA имеют среднегодовую доходность 18.64%, а акции AJG немного отстают с 18.56%.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -16.36%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
AJG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам MA и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between MA and AJG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
MA:
$17.28
AJG:
$5.74
MA:
28.36
AJG:
38.12
MA:
1.65
AJG:
3.95
MA:
13.01
AJG:
4.08
MA:
$33.94B
AJG:
$13.94B
MA:
$26.70B
AJG:
$7.63B
MA:
$21.23B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. AJG — Ранг доходности на риск
MA
AJG
Сравнение MA c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.76 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.30 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и AJG
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -57.49% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -40.64% | +19.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -44.40% | +23.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -44.40% | +16.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -44.40% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -36.46% | +18.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -12.83% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 23.87% | -13.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и AJG
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 8.37% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 22.48% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 27.85% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 22.98% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 23.08% | +3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и AJG
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности AJG в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.23% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и AJG
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
MA and AJG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.37%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs AJG's -57.49%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор