PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KSS с GME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KSS и GME составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности KSS и GME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kohl's Corporation (KSS) и GameStop Corp. (GME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-34.00%
13.33%
KSS
GME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSS:

-0.88

GME:

0.43

Коэф-т Сортино

KSS:

-1.15

GME:

1.95

Коэф-т Омега

KSS:

0.85

GME:

1.29

Коэф-т Кальмара

KSS:

-0.62

GME:

0.72

Коэф-т Мартина

KSS:

-1.86

GME:

1.49

Индекс Язвы

KSS:

25.21%

GME:

42.72%

Дневная вол-ть

KSS:

53.22%

GME:

149.19%

Макс. просадка

KSS:

-84.54%

GME:

-93.43%

Текущая просадка

KSS:

-75.79%

GME:

-66.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KSS:

$1.59B

GME:

$13.15B

EPS

KSS:

$2.22

GME:

$0.20

Цена/прибыль

KSS:

6.42

GME:

147.20

PEG коэффициент

KSS:

2.20

GME:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

KSS:

$16.78B

GME:

$4.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

KSS:

$6.17B

GME:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

KSS:

$1.35B

GME:

$16.60M

Доходность по периодам

С начала года, KSS показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у GME с доходностью 65.43%. За последние 10 лет акции KSS уступали акциям GME по среднегодовой доходности: -9.19% против 16.44% соответственно.


KSS

С начала года

-46.52%

1 месяц

-15.75%

6 месяцев

-33.99%

1 год

-43.62%

5 лет

-18.09%

10 лет

-9.19%

GME

С начала года

65.43%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

13.33%

1 год

71.29%

5 лет

81.14%

10 лет

16.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KSS c GME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kohl's Corporation (KSS) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KSS, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.880.43
Коэффициент Сортино KSS, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.151.95
Коэффициент Омега KSS, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.851.29
Коэффициент Кальмара KSS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.620.72
Коэффициент Мартина KSS, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.861.49
KSS
GME

Показатель коэффициента Шарпа KSS на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа GME равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSS и GME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.88
0.43
KSS
GME

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSS и GME

Дивидендная доходность KSS за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, тогда как GME не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KSS
Kohl's Corporation
14.43%6.97%7.92%2.02%1.73%5.26%3.68%4.06%4.05%3.78%2.56%2.47%
GME
GameStop Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%2.23%

Просадки

Сравнение просадок KSS и GME

Максимальная просадка KSS за все время составила -84.54%, что меньше максимальной просадки GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSS и GME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-75.79%
-66.62%
KSS
GME

Волатильность

Сравнение волатильности KSS и GME

Kohl's Corporation (KSS) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 20.79%. Это указывает на то, что KSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.27%
20.79%
KSS
GME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KSS и GME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kohl's Corporation и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab