PortfoliosLab logo
Сравнение KSS с GME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KSS и GME составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KSS и GME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kohl's Corporation (KSS) и GameStop Corp. (GME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.83%
1,523.22%
KSS
GME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSS:

-0.99

GME:

1.13

Коэф-т Сортино

KSS:

-1.69

GME:

2.61

Коэф-т Омега

KSS:

0.76

GME:

1.40

Коэф-т Кальмара

KSS:

-0.78

GME:

1.95

Коэф-т Мартина

KSS:

-1.77

GME:

3.57

Индекс Язвы

KSS:

39.13%

GME:

47.68%

Дневная вол-ть

KSS:

70.12%

GME:

150.44%

Макс. просадка

KSS:

-89.13%

GME:

-93.43%

Текущая просадка

KSS:

-87.49%

GME:

-68.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KSS:

$785.95M

GME:

$12.28B

EPS

KSS:

$0.98

GME:

$0.33

Коэффициент P/E

KSS:

7.20

GME:

83.21

Коэффициент PEG

KSS:

1.58

GME:

0.86

Коэффициент P/S

KSS:

0.05

GME:

3.21

Коэффициент P/B

KSS:

0.21

GME:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

KSS:

$16.22B

GME:

$3.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

KSS:

$4.29B

GME:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

KSS:

$1.18B

GME:

$22.40M

Доходность по периодам

С начала года, KSS показывает доходность -48.97%, что значительно ниже, чем у GME с доходностью -12.38%. За последние 10 лет акции KSS уступали акциям GME по среднегодовой доходности: -16.49% против 14.31% соответственно.


KSS

С начала года

-48.97%

1 месяц

-16.65%

6 месяцев

-61.09%

1 год

-68.32%

5 лет

-14.09%

10 лет

-16.49%

GME

С начала года

-12.38%

1 месяц

26.37%

6 месяцев

33.50%

1 год

130.76%

5 лет

81.52%

10 лет

14.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KSS и GME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KSS
Ранг риск-скорректированной доходности KSS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

GME
Ранг риск-скорректированной доходности GME, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GME, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KSS c GME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kohl's Corporation (KSS) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KSS, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KSS: -0.99
GME: 1.13
Коэффициент Сортино KSS, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KSS: -1.69
GME: 2.61
Коэффициент Омега KSS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KSS: 0.76
GME: 1.40
Коэффициент Кальмара KSS, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KSS: -0.78
GME: 1.95
Коэффициент Мартина KSS, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KSS: -1.77
GME: 3.57

Показатель коэффициента Шарпа KSS на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа GME равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSS и GME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
1.13
KSS
GME

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSS и GME

Дивидендная доходность KSS за последние двенадцать месяцев составляет около 23.02%, тогда как GME не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KSS
Kohl's Corporation
23.02%14.25%6.97%7.92%2.02%1.73%5.26%3.68%4.06%4.05%3.78%2.56%
GME
GameStop Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%

Просадки

Сравнение просадок KSS и GME

Максимальная просадка KSS за все время составила -89.13%, примерно равная максимальной просадке GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSS и GME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.49%
-68.39%
KSS
GME

Волатильность

Сравнение волатильности KSS и GME

Kohl's Corporation (KSS) имеет более высокую волатильность в 42.39% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 31.80%. Это указывает на то, что KSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.39%
31.80%
KSS
GME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KSS и GME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kohl's Corporation и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию