PortfoliosLab logo
Сравнение KSS с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KSS и MAIN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KSS и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kohl's Corporation (KSS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.35%
1,487.51%
KSS
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSS:

-0.99

MAIN:

0.96

Коэф-т Сортино

KSS:

-1.69

MAIN:

1.38

Коэф-т Омега

KSS:

0.76

MAIN:

1.20

Коэф-т Кальмара

KSS:

-0.78

MAIN:

0.97

Коэф-т Мартина

KSS:

-1.77

MAIN:

3.80

Индекс Язвы

KSS:

39.13%

MAIN:

5.34%

Дневная вол-ть

KSS:

70.12%

MAIN:

21.28%

Макс. просадка

KSS:

-89.13%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

KSS:

-87.49%

MAIN:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KSS:

$785.95M

MAIN:

$4.84B

EPS

KSS:

$0.98

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

KSS:

7.20

MAIN:

9.26

Коэффициент PEG

KSS:

1.58

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

KSS:

0.05

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

KSS:

0.21

MAIN:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

KSS:

$16.22B

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

KSS:

$4.29B

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

KSS:

$1.18B

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, KSS показывает доходность -48.97%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции KSS уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: -16.49% против 14.17% соответственно.


KSS

С начала года

-48.97%

1 месяц

-16.65%

6 месяцев

-61.09%

1 год

-68.32%

5 лет

-14.09%

10 лет

-16.49%

MAIN

С начала года

-5.42%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

8.78%

1 год

19.24%

5 лет

25.88%

10 лет

14.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KSS и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KSS
Ранг риск-скорректированной доходности KSS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KSS c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kohl's Corporation (KSS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KSS, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KSS: -0.99
MAIN: 0.96
Коэффициент Сортино KSS, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KSS: -1.69
MAIN: 1.38
Коэффициент Омега KSS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KSS: 0.76
MAIN: 1.20
Коэффициент Кальмара KSS, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KSS: -0.78
MAIN: 0.97
Коэффициент Мартина KSS, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KSS: -1.77
MAIN: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа KSS на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSS и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
0.96
KSS
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSS и MAIN

Дивидендная доходность KSS за последние двенадцать месяцев составляет около 23.02%, что больше доходности MAIN в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KSS
Kohl's Corporation
23.02%14.25%6.97%7.92%2.02%1.73%5.26%3.68%4.06%4.05%3.78%2.56%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок KSS и MAIN

Максимальная просадка KSS за все время составила -89.13%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSS и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.49%
-12.93%
KSS
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности KSS и MAIN

Kohl's Corporation (KSS) имеет более высокую волатильность в 42.39% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что KSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.39%
13.75%
KSS
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KSS и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kohl's Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию