Сравнение M с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macy's, Inc. (M) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности M и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам M и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Macy's, Inc. | -16.99% | 36.55% | -12.41% | 1.64% | -18.66% | 135.80% | -31.08% | -38.20% | 23.64% | -25.29% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, M показывает доходность -16.99%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции M уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -4.14% против 13.69% соответственно.
M
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -16.99%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 47.12%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- -4.14%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
M vs. VTI — Ранг доходности на риск
M
VTI
Сравнение M c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| M | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.52 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.54 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 7.30 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| M | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.61 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.75 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.48 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между M и VTI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов M и VTI
Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Macy's, Inc. | 4.08% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок M и VTI
Максимальная просадка M за все время составила -91.95%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| M | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.95% | -55.45% | -36.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.61% | -12.30% | -16.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.65% | -25.36% | -44.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.79% | -35.00% | -52.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.41% | -5.54% | -54.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.39% | -8.08% | -26.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 2.60% | +8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности M и VTI
Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| M | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 5.48% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 9.75% | +19.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.52% | 19.02% | +32.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.58% | 17.41% | +37.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.16% | 18.29% | +37.87% |