PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение M с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между M и VTI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности M и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macy's, Inc. (M) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.82%
604.40%
M
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

M:

-0.69

VTI:

0.26

Коэф-т Сортино

M:

-0.82

VTI:

0.44

Коэф-т Омега

M:

0.90

VTI:

1.06

Коэф-т Кальмара

M:

-0.40

VTI:

0.31

Коэф-т Мартина

M:

-1.47

VTI:

1.20

Индекс Язвы

M:

19.97%

VTI:

3.30%

Дневная вол-ть

M:

42.88%

VTI:

15.05%

Макс. просадка

M:

-91.94%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

M:

-72.41%

VTI:

-12.61%

Доходность по периодам

С начала года, M показывает доходность -21.04%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -8.60%. За последние 10 лет акции M уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -11.44% против 11.24% соответственно.


M

С начала года

-21.04%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

-11.97%

1 год

-27.59%

5 лет

25.94%

10 лет

-11.44%

VTI

С начала года

-8.60%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-5.11%

1 год

3.81%

5 лет

18.24%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности M и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

M
Ранг риск-скорректированной доходности M, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа M, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение M c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа M, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
M: -0.64
VTI: 0.26
Коэффициент Сортино M, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
M: -0.74
VTI: 0.44
Коэффициент Омега M, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
M: 0.91
VTI: 1.06
Коэффициент Кальмара M, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
M: -0.37
VTI: 0.31
Коэффициент Мартина M, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
M: -1.37
VTI: 1.20

Показатель коэффициента Шарпа M на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.26
M
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов M и VTI

Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности VTI в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
M
Macy's, Inc.
5.34%4.11%3.28%3.06%1.15%3.36%8.89%5.08%6.00%4.17%3.98%1.81%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.42%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок M и VTI

Максимальная просадка M за все время составила -91.94%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.41%
-12.61%
M
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности M и VTI

Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.00%
7.62%
M
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab