Сравнение M с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macy's, Inc. (M) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: M или VTI.
Основные характеристики
| M | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.31% | 25.21% |
| Дох-ть за 1 год | 28.24% | 33.95% |
| Дох-ть за 3 года | -17.67% | 8.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.05% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.21% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.44 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 2.21 | 17.66 |
| Индекс Язвы | 17.12% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 49.40% | 12.43% |
| Макс. просадка | -91.95% | -55.45% |
| Текущая просадка | -68.22% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между M и VTI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности M и VTI
С начала года, M показывает доходность -20.31%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.21%. За последние 10 лет акции M уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -9.21% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение M c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов M и VTI
Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Macy's, Inc. | 4.41% | 3.28% | 3.06% | 1.15% | 3.36% | 8.89% | 5.08% | 6.00% | 4.17% | 3.98% | 1.81% | 1.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок M и VTI
Максимальная просадка M за все время составила -91.95%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности M и VTI
Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.