Сравнение KSS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kohl's Corporation (KSS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности KSS и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSS и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSS Kohl's Corporation | -36.27% | 51.46% | -45.83% | 23.77% | -45.98% | 23.58% | -17.18% | -19.22% | 26.65% | 15.75% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, KSS показывает доходность -36.27%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции KSS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -7.21% против 12.25% соответственно.
KSS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -15.97%
- С начала года
- -36.27%
- 6 месяцев
- -17.33%
- 1 год
- 61.68%
- 3 года*
- -12.11%
- 5 лет*
- -21.38%
- 10 лет*
- -7.21%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSS vs. SCHD — Ранг доходности на риск
KSS
SCHD
Сравнение KSS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kohl's Corporation (KSS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSS | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.88 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.32 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 3.55 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.88 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.58 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.74 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.84 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между KSS и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSS и SCHD
Дивидендная доходность KSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSS Kohl's Corporation | 3.88% | 2.45% | 14.25% | 6.97% | 7.92% | 2.02% | 1.73% | 5.26% | 3.68% | 4.06% | 4.05% | 3.78% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок KSS и SCHD
Максимальная просадка KSS за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSS и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -33.37% | -55.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.57% | -12.74% | -37.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.56% | -16.85% | -70.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.16% | -33.37% | -55.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.38% | -3.43% | -72.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.14% | -3.34% | -25.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.37% | 3.75% | +15.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSS и SCHD
Kohl's Corporation (KSS) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что KSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 2.33% | +14.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.49% | 7.96% | +45.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.50% | 15.69% | +80.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.51% | 14.40% | +54.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.86% | 16.70% | +46.16% |