PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KSS с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KSS и SCHD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение KSS с SCHD

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kohl's Corporation (KSS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSS или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности KSS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kohl's Corporation (KSS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSS:

-0.82

SCHD:

0.35

Коэф-т Сортино

KSS:

-1.47

SCHD:

0.56

Коэф-т Омега

KSS:

0.80

SCHD:

1.07

Коэф-т Кальмара

KSS:

-0.75

SCHD:

0.33

Коэф-т Мартина

KSS:

-1.50

SCHD:

0.99

Индекс Язвы

KSS:

44.60%

SCHD:

5.36%

Дневная вол-ть

KSS:

73.56%

SCHD:

16.40%

Макс. просадка

KSS:

-89.13%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

KSS:

-85.59%

SCHD:

-9.75%

Доходность по периодам

С начала года, KSS показывает доходность -41.23%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции KSS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -14.52% против 10.58% соответственно.

KSS

С начала года

-41.23%

1 месяц

12.76%

6 месяцев

-43.01%

1 год

-60.04%

3 года

-36.27%

5 лет

-11.01%

10 лет

-14.52%

SCHD

С начала года

-3.35%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

-9.75%

1 год

3.76%

3 года

3.71%

5 лет

12.22%

10 лет

10.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kohl's Corporation

Schwab US Dividend Equity ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KSS и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KSS
Ранг риск-скорректированной доходности KSS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KSS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kohl's Corporation (KSS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KSS на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSS и SCHD

Дивидендная доходность KSS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.99%, что больше доходности SCHD в 3.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KSS
Kohl's Corporation		19.99%14.25%6.97%7.92%2.02%1.73%5.26%3.68%4.06%4.05%3.78%2.56%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.97%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок KSS и SCHD

Максимальная просадка KSS за все время составила -89.13%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSS и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KSS и SCHD

Kohl's Corporation (KSS) имеет более высокую волатильность в 25.12% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что KSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...