Сравнение KSS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kohl's Corporation (KSS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSS или SCHD.
Основные характеристики
| KSS | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -33.73% | 17.59% |
| Дох-ть за 1 год | -20.39% | 29.76% |
| Дох-ть за 3 года | -27.72% | 7.11% |
| Дох-ть за 5 лет | -16.31% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.63% | 11.73% |
| Коэф-т Шарпа | -0.40 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | -0.23 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | -0.31 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | -1.05 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 20.62% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 54.57% | 11.31% |
| Макс. просадка | -84.54% | -33.37% |
| Текущая просадка | -70.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между KSS и SCHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KSS и SCHD
С начала года, KSS показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.59%. За последние 10 лет акции KSS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -6.63% против 11.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KSS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kohl's Corporation (KSS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSS и SCHD
Дивидендная доходность KSS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSS Kohl's Corporation | 11.26% | 6.97% | 7.92% | 2.02% | 1.73% | 5.26% | 3.68% | 4.06% | 4.05% | 3.78% | 2.56% | 2.47% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок KSS и SCHD
Максимальная просадка KSS за все время составила -84.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KSS и SCHD
Kohl's Corporation (KSS) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что KSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.