PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KSS с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KSS с AGNC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kohl's Corporation (KSS) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSS или AGNC.

Корреляция

Корреляция между KSS и AGNC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KSS и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kohl's Corporation (KSS) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.77%
404.62%
KSS
AGNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSS:

-0.99

AGNC:

0.44

Коэф-т Сортино

KSS:

-1.69

AGNC:

0.70

Коэф-т Омега

KSS:

0.76

AGNC:

1.10

Коэф-т Кальмара

KSS:

-0.78

AGNC:

0.33

Коэф-т Мартина

KSS:

-1.77

AGNC:

1.50

Индекс Язвы

KSS:

39.13%

AGNC:

6.30%

Дневная вол-ть

KSS:

70.12%

AGNC:

21.29%

Макс. просадка

KSS:

-89.13%

AGNC:

-54.56%

Текущая просадка

KSS:

-87.49%

AGNC:

-20.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KSS:

$785.95M

AGNC:

$8.40B

EPS

KSS:

$0.98

AGNC:

$0.36

Коэффициент P/E

KSS:

7.20

AGNC:

24.58

Коэффициент PEG

KSS:

1.58

AGNC:

17.55

Коэффициент P/S

KSS:

0.05

AGNC:

14.38

Коэффициент P/B

KSS:

0.21

AGNC:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

KSS:

$16.22B

AGNC:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

KSS:

$4.29B

AGNC:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

KSS:

$1.18B

AGNC:

$1.86B

Доходность по периодам

С начала года, KSS показывает доходность -48.97%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции KSS уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -16.49% против 3.66% соответственно.

KSS

С начала года

-48.97%

1 месяц

-16.65%

6 месяцев

-61.09%

1 год

-68.32%

5 лет

-14.09%

10 лет

-16.49%

AGNC

С начала года

-0.36%

1 месяц

-5.85%

6 месяцев

-4.01%

1 год

9.92%

5 лет

5.54%

10 лет

3.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KSS и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KSS
Ранг риск-скорректированной доходности KSS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KSS c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kohl's Corporation (KSS) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KSS, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KSS: -0.99
AGNC: 0.44
Коэффициент Сортино KSS, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KSS: -1.69
AGNC: 0.70
Коэффициент Омега KSS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KSS: 0.76
AGNC: 1.10
Коэффициент Кальмара KSS, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KSS: -0.78
AGNC: 0.33
Коэффициент Мартина KSS, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KSS: -1.77
AGNC: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа KSS на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSS и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
0.44
KSS
AGNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSS и AGNC

Дивидендная доходность KSS за последние двенадцать месяцев составляет около 23.02%, что больше доходности AGNC в 16.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KSS
Kohl's Corporation		23.02%14.25%6.97%7.92%2.02%1.73%5.26%3.68%4.06%4.05%3.78%2.56%
AGNC
AGNC Investment Corp.		16.27%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%

Просадки

Сравнение просадок KSS и AGNC

Максимальная просадка KSS за все время составила -89.13%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSS и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.49%
-20.70%
KSS
AGNC

Волатильность

Сравнение волатильности KSS и AGNC

Kohl's Corporation (KSS) имеет более высокую волатильность в 42.39% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что KSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.39%
13.73%
KSS
AGNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KSS и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kohl's Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию