Сравнение KSS с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kohl's Corporation (KSS) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSS или AGNC.
Основные характеристики
| KSS | AGNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -31.86% | 9.16% |
| Дох-ть за 1 год | -4.45% | 30.17% |
| Дох-ть за 3 года | -26.71% | -3.58% |
| Дох-ть за 5 лет | -16.00% | 0.30% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.35% | 3.27% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | -0.12 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | -0.40 | 8.33 |
| Индекс Язвы | 21.04% | 3.70% |
| Дневная вол-ть | 54.86% | 20.55% |
| Макс. просадка | -84.54% | -54.56% |
| Текущая просадка | -69.16% | -20.22% |
Фундаментальные показатели
| KSS | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.03B | $8.39B |
| EPS | $2.55 | $1.49 |
| Цена/прибыль | 7.16 | 6.36 |
| PEG коэффициент | 1.01 | 17.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $13.07B | $2.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.60B | $2.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.07B | $4.87B |
Корреляция
Корреляция между KSS и AGNC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KSS и AGNC
С начала года, KSS показывает доходность -31.86%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции KSS уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -6.35% против 3.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KSS c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kohl's Corporation (KSS) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSS и AGNC
Дивидендная доходность KSS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что меньше доходности AGNC в 15.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSS Kohl's Corporation | 10.95% | 6.97% | 7.92% | 2.02% | 1.73% | 5.26% | 3.68% | 4.06% | 4.05% | 3.78% | 2.56% | 2.47% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.21% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок KSS и AGNC
Максимальная просадка KSS за все время составила -84.54%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSS и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KSS и AGNC
Kohl's Corporation (KSS) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что KSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSS и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kohl's Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности