PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KSS с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KSS и AGNC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности KSS и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kohl's Corporation (KSS) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-49.21%
405.32%
KSS
AGNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSS:

-0.87

AGNC:

0.57

Коэф-т Сортино

KSS:

-1.13

AGNC:

0.87

Коэф-т Омега

KSS:

0.85

AGNC:

1.11

Коэф-т Кальмара

KSS:

-0.61

AGNC:

0.35

Коэф-т Мартина

KSS:

-1.85

AGNC:

2.47

Индекс Язвы

KSS:

25.02%

AGNC:

4.39%

Дневная вол-ть

KSS:

53.23%

AGNC:

18.98%

Макс. просадка

KSS:

-84.54%

AGNC:

-54.56%

Текущая просадка

KSS:

-75.78%

AGNC:

-20.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KSS:

$1.59B

AGNC:

$8.48B

EPS

KSS:

$2.22

AGNC:

$1.49

Цена/прибыль

KSS:

6.42

AGNC:

6.42

PEG коэффициент

KSS:

2.20

AGNC:

17.55

Общая выручка (12 мес.)

KSS:

$16.78B

AGNC:

$3.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

KSS:

$6.17B

AGNC:

$3.83B

EBITDA (12 мес.)

KSS:

$1.35B

AGNC:

$5.01B

Доходность по периодам

С начала года, KSS показывает доходность -46.49%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции KSS уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -9.04% против 3.39% соответственно.


KSS

С начала года

-46.49%

1 месяц

-17.53%

6 месяцев

-31.19%

1 год

-46.75%

5 лет

-18.10%

10 лет

-9.04%

AGNC

С начала года

8.65%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

2.88%

1 год

9.51%

5 лет

-0.50%

10 лет

3.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KSS c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kohl's Corporation (KSS) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KSS, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.870.57
Коэффициент Сортино KSS, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.130.87
Коэффициент Омега KSS, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.851.11
Коэффициент Кальмара KSS, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.610.35
Коэффициент Мартина KSS, с текущим значением в -1.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.852.47
KSS
AGNC

Показатель коэффициента Шарпа KSS на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSS и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.87
0.57
KSS
AGNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSS и AGNC

Дивидендная доходность KSS за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что меньше доходности AGNC в 15.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KSS
Kohl's Corporation
14.42%6.97%7.92%2.02%1.73%5.26%3.68%4.06%4.05%3.78%2.56%2.47%
AGNC
AGNC Investment Corp.
15.47%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%19.44%

Просадки

Сравнение просадок KSS и AGNC

Максимальная просадка KSS за все время составила -84.54%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSS и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-75.78%
-20.59%
KSS
AGNC

Волатильность

Сравнение волатильности KSS и AGNC

Kohl's Corporation (KSS) имеет более высокую волатильность в 22.30% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что KSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.30%
4.37%
KSS
AGNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KSS и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kohl's Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab