Сравнение KSS с XRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kohl's Corporation (KSS) и SPDR S&P Retail ETF (XRT).
XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSS или XRT.
Основные характеристики
| KSS | XRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -34.66% | 10.40% |
| Дох-ть за 1 год | -14.94% | 35.15% |
| Дох-ть за 3 года | -28.61% | -6.54% |
| Дох-ть за 5 лет | -16.53% | 14.07% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.60% | 7.44% |
| Коэф-т Шарпа | -0.36 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | -0.17 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | -0.96 | 7.38 |
| Индекс Язвы | 20.83% | 4.44% |
| Дневная вол-ть | 54.81% | 22.06% |
| Макс. просадка | -84.54% | -65.82% |
| Текущая просадка | -70.42% | -19.64% |
Корреляция
Корреляция между KSS и XRT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KSS и XRT
С начала года, KSS показывает доходность -34.66%, что значительно ниже, чем у XRT с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции KSS уступали акциям XRT по среднегодовой доходности: -6.60% против 7.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KSS c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kohl's Corporation (KSS) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSS и XRT
Дивидендная доходность KSS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности XRT в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSS Kohl's Corporation | 11.42% | 6.97% | 7.92% | 2.02% | 1.73% | 5.26% | 3.68% | 4.06% | 4.05% | 3.78% | 2.56% | 2.47% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 1.23% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.29% | 0.74% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок KSS и XRT
Максимальная просадка KSS за все время составила -84.54%, что больше максимальной просадки XRT в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSS и XRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KSS и XRT
Kohl's Corporation (KSS) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с SPDR S&P Retail ETF (XRT) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что KSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.