Сравнение KSS с XRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kohl's Corporation (KSS) и SPDR S&P Retail ETF (XRT).
XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSS или XRT.
Корреляция
Корреляция между KSS и XRT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KSS и XRT
Основные характеристики
KSS:
-1.12
XRT:
-0.56
KSS:
-1.92
XRT:
-0.67
KSS:
0.72
XRT:
0.92
KSS:
-0.80
XRT:
-0.38
KSS:
-2.01
XRT:
-1.84
KSS:
35.25%
XRT:
6.85%
KSS:
63.04%
XRT:
22.47%
KSS:
-88.23%
XRT:
-65.82%
KSS:
-87.29%
XRT:
-33.49%
Доходность по периодам
С начала года, KSS показывает доходность -48.17%, что значительно ниже, чем у XRT с доходностью -18.26%. За последние 10 лет акции KSS уступали акциям XRT по среднегодовой доходности: -17.09% против 4.17% соответственно.
KSS
-48.17%
-35.95%
-61.65%
-69.28%
-3.86%
-17.09%
XRT
-18.26%
-8.88%
-14.72%
-11.41%
20.96%
4.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KSS и XRT
KSS
XRT
Сравнение KSS c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kohl's Corporation (KSS) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSS и XRT
Дивидендная доходность KSS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что больше доходности XRT в 1.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSS Kohl's Corporation | 22.66% | 14.25% | 6.97% | 7.92% | 2.02% | 1.73% | 5.26% | 3.68% | 4.06% | 4.05% | 3.78% | 2.56% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 1.92% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.29% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок KSS и XRT
Максимальная просадка KSS за все время составила -88.23%, что больше максимальной просадки XRT в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSS и XRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KSS и XRT
Kohl's Corporation (KSS) имеет более высокую волатильность в 43.71% по сравнению с SPDR S&P Retail ETF (XRT) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что KSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.