PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KSS с XRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KSS и XRT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности KSS и XRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kohl's Corporation (KSS) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-54.83%
457.20%
KSS
XRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSS:

-0.80

XRT:

0.75

Коэф-т Сортино

KSS:

-0.98

XRT:

1.23

Коэф-т Омега

KSS:

0.87

XRT:

1.14

Коэф-т Кальмара

KSS:

-0.56

XRT:

0.50

Коэф-т Мартина

KSS:

-1.67

XRT:

3.49

Индекс Язвы

KSS:

25.39%

XRT:

4.47%

Дневная вол-ть

KSS:

52.99%

XRT:

20.72%

Макс. просадка

KSS:

-84.54%

XRT:

-65.82%

Текущая просадка

KSS:

-75.25%

XRT:

-17.57%

Доходность по периодам

С начала года, KSS показывает доходность -45.33%, что значительно ниже, чем у XRT с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции KSS уступали акциям XRT по среднегодовой доходности: -9.14% против 7.07% соответственно.


KSS

С начала года

-45.33%

1 месяц

-10.17%

6 месяцев

-34.28%

1 год

-43.31%

5 лет

-17.72%

10 лет

-9.14%

XRT

С начала года

13.24%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

7.89%

1 год

13.68%

5 лет

14.01%

10 лет

7.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KSS c XRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kohl's Corporation (KSS) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KSS, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.800.75
Коэффициент Сортино KSS, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.981.23
Коэффициент Омега KSS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.871.14
Коэффициент Кальмара KSS, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.560.50
Коэффициент Мартина KSS, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.673.49
KSS
XRT

Показатель коэффициента Шарпа KSS на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа XRT равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSS и XRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.80
0.75
KSS
XRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSS и XRT

Дивидендная доходность KSS за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности XRT в 0.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KSS
Kohl's Corporation
14.11%6.97%7.92%2.02%1.73%5.26%3.68%4.06%4.05%3.78%2.56%2.47%
XRT
SPDR S&P Retail ETF
0.80%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.29%0.74%0.60%

Просадки

Сравнение просадок KSS и XRT

Максимальная просадка KSS за все время составила -84.54%, что больше максимальной просадки XRT в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSS и XRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-75.25%
-17.57%
KSS
XRT

Волатильность

Сравнение волатильности KSS и XRT

Kohl's Corporation (KSS) имеет более высокую волатильность в 22.17% по сравнению с SPDR S&P Retail ETF (XRT) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что KSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.17%
6.71%
KSS
XRT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab