PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KSS с XRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KSS и XRT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение KSS с XRT

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kohl's Corporation (KSS) и SPDR S&P Retail ETF (XRT).

XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSS или XRT.

Доходность

Сравнение доходности KSS и XRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kohl's Corporation (KSS) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSS:

-0.82

XRT:

0.07

Коэф-т Сортино

KSS:

-1.47

XRT:

0.35

Коэф-т Омега

KSS:

0.80

XRT:

1.04

Коэф-т Кальмара

KSS:

-0.75

XRT:

0.08

Коэф-т Мартина

KSS:

-1.50

XRT:

0.30

Индекс Язвы

KSS:

44.60%

XRT:

9.21%

Дневная вол-ть

KSS:

73.56%

XRT:

25.49%

Макс. просадка

KSS:

-89.13%

XRT:

-65.82%

Текущая просадка

KSS:

-85.59%

XRT:

-22.18%

Доходность по периодам

С начала года, KSS показывает доходность -41.23%, что значительно ниже, чем у XRT с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции KSS уступали акциям XRT по среднегодовой доходности: -14.52% против 6.04% соответственно.

KSS

С начала года

-41.23%

1 месяц

12.76%

6 месяцев

-43.01%

1 год

-60.04%

3 года

-36.27%

5 лет

-11.01%

10 лет

-14.52%

XRT

С начала года

-4.35%

1 месяц

9.92%

6 месяцев

-7.44%

1 год

-0.45%

3 года

6.58%

5 лет

15.03%

10 лет

6.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kohl's Corporation

SPDR S&P Retail ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KSS и XRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KSS
Ранг риск-скорректированной доходности KSS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
XRT
Ранг риск-скорректированной доходности XRT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KSS c XRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kohl's Corporation (KSS) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KSS на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа XRT равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSS и XRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSS и XRT

Дивидендная доходность KSS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.99%, что больше доходности XRT в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KSS
Kohl's Corporation		19.99%14.25%6.97%7.92%2.02%1.73%5.26%3.68%4.06%4.05%3.78%2.56%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		1.64%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.29%0.74%

Просадки

Сравнение просадок KSS и XRT

Максимальная просадка KSS за все время составила -89.13%, что больше максимальной просадки XRT в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSS и XRT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KSS и XRT

Kohl's Corporation (KSS) имеет более высокую волатильность в 25.12% по сравнению с SPDR S&P Retail ETF (XRT) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что KSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...