Сравнение KSS с TJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kohl's Corporation (KSS) и The TJX Companies, Inc. (TJX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSS или TJX.
Основные характеристики
| KSS | TJX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -30.52% | 29.59% |
| Дох-ть за 1 год | -17.75% | 35.94% |
| Дох-ть за 3 года | -26.63% | 22.00% |
| Дох-ть за 5 лет | -16.10% | 16.48% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.20% | 16.22% |
| Коэф-т Шарпа | -0.19 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 0.10 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | -0.15 | 3.64 |
| Коэф-т Мартина | -0.49 | 10.22 |
| Индекс Язвы | 21.27% | 3.07% |
| Дневная вол-ть | 54.10% | 17.28% |
| Макс. просадка | -84.54% | -64.60% |
| Текущая просадка | -68.55% | -0.70% |
Фундаментальные показатели
| KSS | TJX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.03B | $135.18B |
| EPS | $2.55 | $4.13 |
| Цена/прибыль | 7.16 | 29.02 |
| PEG коэффициент | 1.01 | 2.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $13.07B | $42.36B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.60B | $12.76B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.07B | $5.39B |
Корреляция
Корреляция между KSS и TJX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KSS и TJX
С начала года, KSS показывает доходность -30.52%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 29.59%. За последние 10 лет акции KSS уступали акциям TJX по среднегодовой доходности: -6.20% против 16.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KSS c TJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kohl's Corporation (KSS) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSS и TJX
Дивидендная доходность KSS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности TJX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSS Kohl's Corporation | 10.74% | 6.97% | 7.92% | 2.02% | 1.73% | 5.26% | 3.68% | 4.06% | 4.05% | 3.78% | 2.56% | 2.47% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.22% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок KSS и TJX
Максимальная просадка KSS за все время составила -84.54%, что больше максимальной просадки TJX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSS и TJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KSS и TJX
Kohl's Corporation (KSS) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что KSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSS и TJX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kohl's Corporation и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности