PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KSS с TJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KSS и TJX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение KSS с TJX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kohl's Corporation (KSS) и The TJX Companies, Inc. (TJX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSS или TJX.

Доходность

Сравнение доходности KSS и TJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kohl's Corporation (KSS) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSS:

-0.82

TJX:

1.29

Коэф-т Сортино

KSS:

-1.47

TJX:

2.10

Коэф-т Омега

KSS:

0.80

TJX:

1.27

Коэф-т Кальмара

KSS:

-0.75

TJX:

2.42

Коэф-т Мартина

KSS:

-1.50

TJX:

7.53

Индекс Язвы

KSS:

44.60%

TJX:

3.55%

Дневная вол-ть

KSS:

73.56%

TJX:

19.07%

Макс. просадка

KSS:

-89.13%

TJX:

-64.59%

Текущая просадка

KSS:

-85.59%

TJX:

-6.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KSS:

$905.06M

TJX:

$141.87B

EPS

KSS:

$1.10

TJX:

$4.24

Коэффициент P/E

KSS:

7.39

TJX:

29.93

Коэффициент PEG

KSS:

1.83

TJX:

2.88

Коэффициент P/S

KSS:

0.06

TJX:

2.49

Коэффициент P/B

KSS:

0.24

TJX:

16.66

Общая выручка (12 мес.)

KSS:

$12.84B

TJX:

$56.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

KSS:

$3.02B

TJX:

$17.37B

EBITDA (12 мес.)

KSS:

$945.00M

TJX:

$5.86B

Доходность по периодам

С начала года, KSS показывает доходность -41.23%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции KSS уступали акциям TJX по среднегодовой доходности: -14.52% против 16.23% соответственно.

KSS

С начала года

-41.23%

1 месяц

12.76%

6 месяцев

-43.01%

1 год

-60.04%

3 года

-36.27%

5 лет

-11.01%

10 лет

-14.52%

TJX

С начала года

5.70%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

1.60%

1 год

24.67%

3 года

27.79%

5 лет

20.82%

10 лет

16.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kohl's Corporation

The TJX Companies, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KSS и TJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KSS
Ранг риск-скорректированной доходности KSS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KSS c TJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kohl's Corporation (KSS) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KSS на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа TJX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSS и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSS и TJX

Дивидендная доходность KSS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.99%, что больше доходности TJX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KSS
Kohl's Corporation		19.99%14.25%6.97%7.92%2.02%1.73%5.26%3.68%4.06%4.05%3.78%2.56%
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.22%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%

Просадки

Сравнение просадок KSS и TJX

Максимальная просадка KSS за все время составила -89.13%, что больше максимальной просадки TJX в -64.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSS и TJX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KSS и TJX

Kohl's Corporation (KSS) имеет более высокую волатильность в 25.12% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что KSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KSS и TJX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kohl's Corporation и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20212022202320242025
5.40B
13.11B
(KSS) Общая выручка
(TJX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KSS и TJX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kohl's Corporation и The TJX Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
0.6%
29.5%
(KSS) Валовая рентабельность
(TJX) Валовая рентабельность
KSS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kohl's Corporation сообщила о валовой прибыли в 32.90M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.6%.

TJX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.87B при выручке в 13.11B, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.

KSS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kohl's Corporation сообщила об операционной прибыли в 126.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

TJX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 13.11B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

KSS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kohl's Corporation сообщила о чистой прибыли в 48.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

TJX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.04B при выручке в 13.11B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.