PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KSS с TJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KSS с TJX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kohl's Corporation (KSS) и The TJX Companies, Inc. (TJX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSS или TJX.

Корреляция

Корреляция между KSS и TJX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KSS и TJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kohl's Corporation (KSS) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
656.94%
52,920.53%
KSS
TJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSS:

-0.99

TJX:

1.88

Коэф-т Сортино

KSS:

-1.69

TJX:

2.76

Коэф-т Омега

KSS:

0.76

TJX:

1.35

Коэф-т Кальмара

KSS:

-0.78

TJX:

3.23

Коэф-т Мартина

KSS:

-1.77

TJX:

10.41

Индекс Язвы

KSS:

39.13%

TJX:

3.43%

Дневная вол-ть

KSS:

70.12%

TJX:

19.02%

Макс. просадка

KSS:

-89.13%

TJX:

-64.60%

Текущая просадка

KSS:

-87.49%

TJX:

-3.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KSS:

$785.95M

TJX:

$141.38B

EPS

KSS:

$0.98

TJX:

$4.27

Коэффициент P/E

KSS:

7.20

TJX:

29.64

Коэффициент PEG

KSS:

1.58

TJX:

2.94

Коэффициент P/S

KSS:

0.05

TJX:

2.51

Коэффициент P/B

KSS:

0.21

TJX:

16.85

Общая выручка (12 мес.)

KSS:

$16.22B

TJX:

$56.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

KSS:

$4.29B

TJX:

$17.25B

EBITDA (12 мес.)

KSS:

$1.18B

TJX:

$7.41B

Доходность по периодам

С начала года, KSS показывает доходность -48.97%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции KSS уступали акциям TJX по среднегодовой доходности: -16.49% против 16.32% соответственно.

KSS

С начала года

-48.97%

1 месяц

-16.65%

6 месяцев

-61.09%

1 год

-68.32%

5 лет

-14.09%

10 лет

-16.49%

TJX

С начала года

5.08%

1 месяц

7.06%

6 месяцев

11.88%

1 год

33.11%

5 лет

22.55%

10 лет

16.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KSS и TJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KSS
Ранг риск-скорректированной доходности KSS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KSS c TJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kohl's Corporation (KSS) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KSS, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KSS: -0.99
TJX: 1.88
Коэффициент Сортино KSS, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KSS: -1.69
TJX: 2.76
Коэффициент Омега KSS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KSS: 0.76
TJX: 1.35
Коэффициент Кальмара KSS, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KSS: -0.78
TJX: 3.23
Коэффициент Мартина KSS, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KSS: -1.77
TJX: 10.41

Показатель коэффициента Шарпа KSS на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа TJX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSS и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
1.88
KSS
TJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSS и TJX

Дивидендная доходность KSS за последние двенадцать месяцев составляет около 23.02%, что больше доходности TJX в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KSS
Kohl's Corporation		23.02%14.25%6.97%7.92%2.02%1.73%5.26%3.68%4.06%4.05%3.78%2.56%
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.19%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%

Просадки

Сравнение просадок KSS и TJX

Максимальная просадка KSS за все время составила -89.13%, что больше максимальной просадки TJX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSS и TJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.49%
-3.09%
KSS
TJX

Волатильность

Сравнение волатильности KSS и TJX

Kohl's Corporation (KSS) имеет более высокую волатильность в 42.39% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что KSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.39%
8.95%
KSS
TJX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KSS и TJX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kohl's Corporation и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию