PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение M с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение M с GOOG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macy's, Inc. (M) и Alphabet Inc. (GOOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: M или GOOG.

Корреляция

Корреляция между M и GOOG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности M и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macy's, Inc. (M) и Alphabet Inc. (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.17%
479.49%
M
GOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

M:

-0.79

GOOG:

0.09

Коэф-т Сортино

M:

-1.04

GOOG:

0.36

Коэф-т Омега

M:

0.87

GOOG:

1.04

Коэф-т Кальмара

M:

-0.49

GOOG:

0.10

Коэф-т Мартина

M:

-1.70

GOOG:

0.23

Индекс Язвы

M:

22.65%

GOOG:

12.57%

Дневная вол-ть

M:

49.09%

GOOG:

31.58%

Макс. просадка

M:

-91.94%

GOOG:

-44.60%

Текущая просадка

M:

-76.62%

GOOG:

-21.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

M:

$3.07B

GOOG:

$1.95T

EPS

M:

$2.07

GOOG:

$8.04

Коэффициент P/E

M:

5.32

GOOG:

20.08

Коэффициент PEG

M:

0.63

GOOG:

1.02

Коэффициент P/S

M:

0.13

GOOG:

5.58

Коэффициент P/B

M:

0.66

GOOG:

6.05

Общая выручка (12 мес.)

M:

$23.01B

GOOG:

$359.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

M:

$9.27B

GOOG:

$210.76B

EBITDA (12 мес.)

M:

$1.73B

GOOG:

$134.18B

Доходность по периодам

С начала года, M показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью -13.86%. За последние 10 лет акции M уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: -12.63% против 19.57% соответственно.

M

С начала года

-33.07%

1 месяц

-15.75%

6 месяцев

-25.58%

1 год

-36.25%

5 лет

20.75%

10 лет

-12.63%

GOOG

С начала года

-13.86%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-1.66%

1 год

4.23%

5 лет

20.87%

10 лет

19.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности M и GOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
M
Ранг риск-скорректированной доходности M, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа M, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг риск-скорректированной доходности GOOG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение M c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа M, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
M: -0.79
GOOG: 0.09
Коэффициент Сортино M, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
M: -1.04
GOOG: 0.36
Коэффициент Омега M, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
M: 0.87
GOOG: 1.04
Коэффициент Кальмара M, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
M: -0.49
GOOG: 0.10
Коэффициент Мартина M, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
M: -1.70
GOOG: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа M на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
0.09
M
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов M и GOOG

Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности GOOG в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
M
Macy's, Inc.		6.30%4.11%3.28%3.06%1.15%3.36%8.89%5.08%6.00%4.17%3.98%1.81%
GOOG
Alphabet Inc.		0.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок M и GOOG

Максимальная просадка M за все время составила -91.94%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.62%
-21.03%
M
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности M и GOOG

Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 25.74% по сравнению с Alphabet Inc. (GOOG) с волатильностью 14.75%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.74%
14.75%
M
GOOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей M и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macy's, Inc. и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию