Сравнение LZUSX с GLFOX
LZUSX (Lazard US Equity Focus Portfolio) and GLFOX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares) are both mutual funds - LZUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Lazard, while GLFOX is a Global Equities fund managed by Lazard. Over the past 10 years, LZUSX returned 12.73%/yr vs 9.99%/yr for GLFOX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZUSX charges 0.70%/yr vs 1.22%/yr for GLFOX.
Доходность
Сравнение доходности LZUSX и GLFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZUSX показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у GLFOX с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции LZUSX превзошли акции GLFOX по среднегодовой доходности: 12.73% против 9.99% соответственно.
LZUSX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 12.73%
GLFOX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам LZUSX и GLFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 4.80% | 15.23% | 14.20% | 19.79% | -16.97% | 27.40% | 17.28% | 31.71% | -3.36% | 18.18% |
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 7.09% | 23.53% | 6.43% | 10.59% | -1.59% | 19.67% | -4.71% | 21.95% | -4.06% | 20.44% |
Correlation
The correlation between LZUSX and GLFOX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between LZUSX and GLFOX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZUSX vs. GLFOX — Ранг доходности на риск
LZUSX
GLFOX
Сравнение LZUSX c GLFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZUSX | GLFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.68 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 5.60 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZUSX | GLFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.41 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.00 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.82 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок LZUSX и GLFOX
Максимальная просадка LZUSX за все время составила -55.40%, что больше максимальной просадки GLFOX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и GLFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZUSX | GLFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.40% | -29.65% | -25.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -9.01% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -10.07% | -9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -17.14% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -29.65% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -5.99% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -3.42% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.70% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZUSX и GLFOX
Текущая волатильность для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) составляет 2.24%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что LZUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZUSX | GLFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 4.43% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 9.30% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 10.74% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 11.00% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 13.34% | +4.35% |
Сравнение комиссий LZUSX и GLFOX
LZUSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GLFOX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZUSX и GLFOX
Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности GLFOX в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 6.11% | 6.03% | 4.00% | 2.69% | 14.50% | 6.02% | 2.39% | 4.20% | 13.99% | 6.82% | 2.07% | 11.01% |
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 13.18% | 13.81% | 6.61% | 1.09% | 2.77% | 5.78% | 5.28% | 11.94% | 17.57% | 10.34% | 3.41% | 7.83% |
Часто задаваемые вопросы
LZUSX and GLFOX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLFOX has higher volatility (4.43%) compared to LZUSX (2.24%). In terms of maximum drawdown, LZUSX dropped -55.40% vs GLFOX's -29.65%.
LZUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZUSX и GLFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор