Сравнение LZIEX с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности LZIEX и CAIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZIEX и CAIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 0.32% | 34.14% | 5.30% | 16.49% | -15.00% | 6.14% | 8.76% | 21.20% | -13.71% | 22.82% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, LZIEX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LZIEX имеют среднегодовую доходность 7.30%, а акции CAIBX немного впереди с 7.54%.
LZIEX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 7.30%
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZIEX и CAIBX
LZIEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.
Доходность на риск
LZIEX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск
LZIEX
CAIBX
Сравнение LZIEX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZIEX | CAIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.62 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.20 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.01 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 9.18 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZIEX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.91 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между LZIEX и CAIBX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZIEX и CAIBX
Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, что больше доходности CAIBX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 12.31% | 12.35% | 8.26% | 3.78% | 6.12% | 17.81% | 1.03% | 2.07% | 7.93% | 1.42% | 1.06% | 0.72% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок LZIEX и CAIBX
Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и CAIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZIEX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -43.68% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -8.37% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -17.65% | -12.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -25.28% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -4.85% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -3.82% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.83% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZIEX и CAIBX
Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZIEX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 3.72% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 6.12% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 10.19% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 9.95% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 10.87% | +5.19% |