PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZIEX с CAIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZIEX с CAIBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LZIEX (Lazard International Equity Portfolio) and CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A) are both mutual funds - LZIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard, while CAIBX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, LZIEX returned 8.00%/yr vs 7.94%/yr for CAIBX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZIEX charges 0.82%/yr vs 0.59%/yr for CAIBX.

Доходность

Сравнение доходности LZIEX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZIEX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у CAIBX с доходностью 7.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LZIEX имеют среднегодовую доходность 8.00%, а акции CAIBX немного отстают с 7.94%.

LZIEX

1 день
0.05%
1 месяц
5.27%
С начала года
9.81%
6 месяцев
12.06%
1 год
23.30%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.72%
10 лет*
8.00%

CAIBX

1 день
0.57%
1 месяц
2.03%
С начала года
7.79%
6 месяцев
8.56%
1 год
18.52%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.54%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZIEX и CAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		9.81%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%21.20%-13.71%22.82%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.79%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%

Correlation

The correlation between LZIEX and CAIBX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1991 г.

0.76

The correlation between LZIEX and CAIBX shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Portfolio

American Funds Capital Income Builder Class A

Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с LEAIXLZIEX с RALIXLZIEX с LZEMXLZIEX с UMNIXLZIEX с ICMPXLZIEX с HLMIXLZIEX с LISIX
Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с DJIACAIBX с VIGCAIBX с GSBFX

Доходность на риск

LZIEX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZIEX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZIEXCAIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.34

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.31

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.89

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

11.49

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZIEX vs. CAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZIEX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа CAIBX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZIEX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZIEXCAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.34

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.92

-0.53

Просадки

Сравнение просадок LZIEX и CAIBX

Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и CAIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZIEXCAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-43.68%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-6.47%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-8.89%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-17.65%

-12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-25.28%

-9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

0.00%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-3.81%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

1.63%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LZIEX и CAIBX

Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZIEXCAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

2.47%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

6.42%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

8.00%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

9.98%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

10.88%

+5.25%

Сравнение комиссий LZIEX и CAIBX

LZIEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZIEX и CAIBX

Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности CAIBX в 7.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.22%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		11.25%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%

Часто задаваемые вопросы

LZIEX and CAIBX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LZIEX has higher volatility (4.58%) compared to CAIBX (2.47%). In terms of maximum drawdown, LZIEX dropped -55.35% vs CAIBX's -43.68%.

CAIBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZIEX и CAIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор