PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZIEX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZIEX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LZIEX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZIEX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		0.32%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%21.20%-13.71%22.82%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, LZIEX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции LZIEX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 7.30% против 9.39% соответственно.

LZIEX

1 день
2.40%
1 месяц
-7.79%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.52%
1 год
23.20%
3 года*
14.92%
5 лет*
7.70%
10 лет*
7.30%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Portfolio

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с LEVIXLZIEX с LEAIXLZIEX с ICMPXLZIEX с RALIXLZIEX с HLMIXLZIEX с LISIX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий LZIEX и LZEMX

LZIEX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio

Доходность на риск

LZIEX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZIEX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZIEXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.95

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

3.72

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.57

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

3.86

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

14.21

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZIEX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZIEX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZIEX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZIEXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.95

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между LZIEX и LZEMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZIEX и LZEMX

Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		12.31%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок LZIEX и LZEMX

Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZIEXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-60.08%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-10.42%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-30.55%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-44.08%

+8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-9.04%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-16.71%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.89%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LZIEX и LZEMX

Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZIEXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.23%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

9.72%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

14.30%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

14.11%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

16.34%

-0.28%