Сравнение LZIEX с LISIX
LZIEX (Lazard International Equity Portfolio) and LISIX (Lazard International Strategic Equity Portfolio R6) are both Foreign Large Cap Equities funds from Lazard. Over the past 10 years, LZIEX returned 8.00%/yr vs 7.47%/yr for LISIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LZIEX charges 0.82%/yr vs 0.80%/yr for LISIX.
Доходность
Сравнение доходности LZIEX и LISIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZIEX показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у LISIX с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции LZIEX превзошли акции LISIX по среднегодовой доходности: 8.00% против 7.47% соответственно.
LZIEX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 8.00%
LISIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 7.47%
Сравнение доходности по годам LZIEX и LISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 9.81% | 34.14% | 5.30% | 16.49% | -15.00% | 6.14% | 8.76% | 21.20% | -13.71% | 22.82% |
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | 11.97% | 25.70% | -1.42% | 17.08% | -16.89% | 6.07% | 10.58% | 21.56% | -10.48% | 27.87% |
Correlation
The correlation between LZIEX and LISIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2005 г. | 0.97 |
The correlation between LZIEX and LISIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZIEX vs. LISIX — Ранг доходности на риск
LZIEX
LISIX
Сравнение LZIEX c LISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZIEX | LISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.71 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 6.85 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZIEX | LISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.40 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LZIEX и LISIX
Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, примерно равная максимальной просадке LISIX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и LISIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZIEX | LISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -55.70% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -12.28% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.71% | -16.26% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -32.52% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -36.01% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.07% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -10.49% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.06% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZIEX и LISIX
Текущая волатильность для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) составляет 4.58%, в то время как у Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZIEX | LISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.76% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 12.80% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 15.02% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 17.58% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 17.28% | -1.15% |
Сравнение комиссий LZIEX и LISIX
LZIEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии LISIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZIEX и LISIX
Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что меньше доходности LISIX в 25.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | 25.69% | 28.77% | 13.47% | 1.46% | 1.39% | 8.82% | 1.01% | 1.85% | 9.01% | 1.30% | 1.60% | 1.16% |
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 11.25% | 12.35% | 8.26% | 3.78% | 6.12% | 17.81% | 1.03% | 2.07% | 7.93% | 1.42% | 1.06% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, LZIEX and LISIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LISIX has higher volatility (5.76%) compared to LZIEX (4.58%). In terms of maximum drawdown, LZIEX dropped -55.35% vs LISIX's -55.70%.
LZIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZIEX и LISIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор