PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZIEX с UMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZIEX с UMNIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LZIEX (Lazard International Equity Portfolio) and UMNIX (Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio) are both mutual funds - LZIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard, while UMNIX is a Ultrashort Bond fund managed by Lazard. Over the past 10 years, LZIEX returned 7.95%/yr vs 1.76%/yr for UMNIX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. LZIEX charges 0.82%/yr vs 0.40%/yr for UMNIX.

Доходность

Сравнение доходности LZIEX и UMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZIEX показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у UMNIX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции LZIEX превзошли акции UMNIX по среднегодовой доходности: 7.95% против 1.76% соответственно.

LZIEX

1 день
-0.49%
1 месяц
3.75%
С начала года
9.28%
6 месяцев
11.02%
1 год
22.24%
3 года*
18.00%
5 лет*
8.49%
10 лет*
7.95%

UMNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.52%
1 год
2.56%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.87%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZIEX и UMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		9.28%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%21.20%-13.71%22.82%
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		0.22%5.02%3.88%3.53%-2.72%-0.44%2.47%3.26%1.09%0.82%

Correlation

The correlation between LZIEX and UMNIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2011 г.

0.00

The correlation between LZIEX and UMNIX shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Portfolio

Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с LEAIXLZIEX с RALIXLZIEX с LZEMXLZIEX с ICMPXLZIEX с HLMIXLZIEX с LISIX
Часто сравнивают с UMNIX:
UMNIX с LZISXUMNIX с LGIUMNIX с LCAIXUMNIX с ICMPXUMNIX с MUIIXUMNIX с LZSIXUMNIX с LISIX

Доходность на риск

LZIEX vs. UMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
UMNIX
Ранг доходности на риск UMNIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMNIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMNIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMNIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMNIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMNIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZIEX c UMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZIEXUMNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.75

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.08

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.00

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

9.84

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZIEX vs. UMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZIEX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMNIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZIEX и UMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZIEXUMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.96

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.14

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.01

-0.63

Просадки

Сравнение просадок LZIEX и UMNIX

Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки UMNIX в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и UMNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZIEXUMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-4.13%

-51.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-1.04%

-10.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-1.04%

-12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-4.00%

-26.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-4.13%

-30.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.38%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-0.85%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

0.32%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LZIEX и UMNIX

Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZIEXUMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

0.53%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

1.15%

+10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

1.78%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

1.96%

+13.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

1.54%

+14.59%

Сравнение комиссий LZIEX и UMNIX

LZIEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии UMNIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZIEX и UMNIX

Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности UMNIX в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		11.30%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		2.96%3.94%3.48%2.70%1.30%0.16%1.22%2.48%2.00%1.53%1.30%1.06%

Часто задаваемые вопросы

LZIEX and UMNIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LZIEX has higher volatility (4.47%) compared to UMNIX (0.53%). In terms of maximum drawdown, LZIEX dropped -55.35% vs UMNIX's -4.13%.

UMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZIEX и UMNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор