PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZIEX с UMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZIEX с UMNIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LZIEX (Lazard International Equity Portfolio) and UMNIX (Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio) are both mutual funds - LZIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard, while UMNIX is a Ultrashort Bond fund managed by Lazard. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. LZIEX charges 0.82%/yr vs 0.40%/yr for UMNIX.

Доходность

Сравнение доходности LZIEX и UMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LZIEX

1 день
-2.18%
1 месяц
-0.69%
С начала года
7.84%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.49%
3 года*
17.11%
5 лет*
8.52%
10 лет*
8.54%

UMNIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZIEX и UMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		7.84%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%21.20%-13.71%22.82%
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		0.22%5.02%3.88%3.53%-2.72%-0.44%2.47%3.26%1.09%0.82%

Correlation

The correlation between LZIEX and UMNIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2011 г.

0.00

The correlation between LZIEX and UMNIX shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Portfolio

Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с LEAIXLZIEX с RALIXLZIEX с LZEMXLZIEX с ICMPXLZIEX с HLMIXLZIEX с LISIX
Часто сравнивают с UMNIX:
UMNIX с LZISXUMNIX с LCAIXUMNIX с LGIUMNIX с ICMPXUMNIX с MUIIXUMNIX с LZSIXUMNIX с LISIX

Доходность на риск

LZIEX vs. UMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
UMNIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZIEX c UMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LZIEXUMNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

—

—

LZIEX vs. UMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LZIEX и UMNIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZIEXUMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LZIEX и UMNIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZIEXUMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

—

—

Сравнение комиссий LZIEX и UMNIX

LZIEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии UMNIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZIEX и UMNIX

Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности UMNIX в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		11.45%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		2.96%3.94%3.48%2.70%1.30%0.16%1.22%2.48%2.00%1.53%1.30%1.06%

Часто задаваемые вопросы

LZIEX and UMNIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZIEX и UMNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор