PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZIEX с HLMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZIEX с HLMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LZIEX (Lazard International Equity Portfolio) and HLMIX (Harding Loevner International Equity Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, LZIEX returned 7.95%/yr vs 9.68%/yr for HLMIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LZIEX charges 0.82%/yr vs 0.79%/yr for HLMIX.

Доходность

Сравнение доходности LZIEX и HLMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZIEX показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у HLMIX с доходностью 14.54%. За последние 10 лет акции LZIEX уступали акциям HLMIX по среднегодовой доходности: 7.95% против 9.68% соответственно.

LZIEX

1 день
-0.49%
1 месяц
3.75%
С начала года
9.28%
6 месяцев
11.02%
1 год
22.24%
3 года*
18.00%
5 лет*
8.49%
10 лет*
7.95%

HLMIX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.54%
6 месяцев
16.22%
1 год
28.25%
3 года*
15.92%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZIEX и HLMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		9.28%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%21.20%-13.71%22.82%
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		14.54%27.63%1.18%15.10%-20.21%8.49%20.33%25.22%-13.96%29.91%

Correlation

The correlation between LZIEX and HLMIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.89

The correlation between LZIEX and HLMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Portfolio

Harding Loevner International Equity Portfolio

Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с LEAIXLZIEX с RALIXLZIEX с LZEMXLZIEX с UMNIXLZIEX с ICMPXLZIEX с LISIX
Часто сравнивают с HLMIX:
HLMIX с VEAHLMIX с MIEIXHLMIX с VMGAXHLMIX с VESGXHLMIX с IEFAHLMIX с VIGIHLMIX с OAKIX

Доходность на риск

LZIEX vs. HLMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HLMIX
Ранг доходности на риск HLMIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZIEX c HLMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZIEXHLMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.01

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.78

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.78

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

10.63

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZIEX vs. HLMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZIEX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLMIX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZIEX и HLMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZIEXHLMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.01

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.41

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.01

Просадки

Сравнение просадок LZIEX и HLMIX

Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, примерно равная максимальной просадке HLMIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и HLMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZIEXHLMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-58.03%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-10.44%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-13.98%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-32.76%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-32.76%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.99%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-12.70%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.73%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LZIEX и HLMIX

Текущая волатильность для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) составляет 4.47%, в то время как у Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZIEXHLMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.14%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

12.09%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

14.50%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

15.94%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

16.49%

-0.36%

Сравнение комиссий LZIEX и HLMIX

LZIEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии HLMIX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZIEX и HLMIX

Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что меньше доходности HLMIX в 13.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		13.04%14.94%7.14%3.79%2.51%2.48%0.75%1.59%1.50%1.64%0.98%1.02%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		11.30%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LZIEX and HLMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HLMIX has higher volatility (5.14%) compared to LZIEX (4.47%). In terms of maximum drawdown, LZIEX dropped -55.35% vs HLMIX's -58.03%.

HLMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZIEX и HLMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор