Сравнение LZIEX с ICMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX).
LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г.. ICMPX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности LZIEX и ICMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZIEX и ICMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 0.32% | 34.14% | 5.30% | 16.49% | -15.00% | 6.14% | 8.76% | 23.09% |
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -9.25% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
Доходность по периодам
С начала года, LZIEX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у ICMPX с доходностью -9.25%.
LZIEX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 7.30%
ICMPX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -11.01%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZIEX и ICMPX
LZIEX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ICMPX в 0.85%.
Доходность на риск
LZIEX vs. ICMPX — Ранг доходности на риск
LZIEX
ICMPX
Сравнение LZIEX c ICMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZIEX | ICMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | -0.03 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 0.06 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.08 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | -0.26 | +7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZIEX | ICMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | -0.03 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.08 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между LZIEX и ICMPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZIEX и ICMPX
Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, что больше доходности ICMPX в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 12.31% | 12.35% | 8.26% | 3.78% | 6.12% | 17.81% | 1.03% | 2.07% | 7.93% | 1.42% | 1.06% | 0.72% |
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.79% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LZIEX и ICMPX
Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки ICMPX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и ICMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZIEX | ICMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -34.70% | -20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -15.45% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -34.70% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -12.92% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -8.81% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.43% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZIEX и ICMPX
Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZIEX | ICMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 5.63% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 10.17% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 15.09% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 16.26% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 17.67% | -1.61% |