PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZIEX с ICMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZIEX с ICMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LZIEX (Lazard International Equity Portfolio) and ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds from Lazard. Over the past 5 years, LZIEX returned 8.72%/yr vs 1.81%/yr for ICMPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LZIEX charges 0.82%/yr vs 0.85%/yr for ICMPX.

Доходность

Сравнение доходности LZIEX и ICMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZIEX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у ICMPX с доходностью -1.64%.

LZIEX

1 день
0.05%
1 месяц
5.27%
С начала года
9.81%
6 месяцев
12.06%
1 год
23.30%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.72%
10 лет*
8.00%

ICMPX

1 день
0.00%
1 месяц
2.75%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-1.65%
1 год
0.03%
3 года*
7.59%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZIEX и ICMPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		9.81%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%23.09%
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		-1.64%11.70%5.62%17.84%-20.11%10.02%23.95%32.86%

Correlation

The correlation between LZIEX and ICMPX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.90

The correlation between LZIEX and ICMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Portfolio

Lazard International Quality Growth Portfolio

Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с LEAIXLZIEX с RALIXLZIEX с LZEMXLZIEX с UMNIXLZIEX с HLMIXLZIEX с LISIX
Часто сравнивают с ICMPX:
ICMPX с LZUSXICMPX с APHIXICMPX с UMNIXICMPX с RALIXICMPX с LEAIXICMPX с SPMOICMPX с GLIFX

Доходность на риск

LZIEX vs. ICMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ICMPX
Ранг доходности на риск ICMPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZIEX c ICMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZIEXICMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.04

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
0.04

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.03

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

-0.10

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZIEX vs. ICMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZIEX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа ICMPX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZIEX и ICMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZIEXICMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

-0.04

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.11

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.16

Просадки

Сравнение просадок LZIEX и ICMPX

Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки ICMPX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и ICMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZIEXICMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-34.70%

-20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-15.45%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-15.45%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-34.70%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-5.62%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-8.79%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

5.40%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности LZIEX и ICMPX

Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZIEXICMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.47%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

10.91%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

13.76%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

16.36%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

17.63%

-1.50%

Сравнение комиссий LZIEX и ICMPX

LZIEX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ICMPX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZIEX и ICMPX

Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности ICMPX в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		4.42%4.35%2.92%0.62%1.07%2.04%0.87%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		11.25%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%

Часто задаваемые вопросы

LZIEX and ICMPX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LZIEX has higher volatility (4.58%) compared to ICMPX (3.47%). In terms of maximum drawdown, LZIEX dropped -55.35% vs ICMPX's -34.70%.

LZIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZIEX и ICMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор