PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZIEX с RALIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZIEX с RALIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX).

LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г.. RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LZIEX и RALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZIEX и RALIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		0.32%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%21.20%-13.71%22.29%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.65%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.07%-7.59%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, LZIEX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у RALIX с доходностью 8.65%.

LZIEX

1 день
2.40%
1 месяц
-7.79%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.52%
1 год
23.20%
3 года*
14.92%
5 лет*
7.70%
10 лет*
7.30%

RALIX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.61%
С начала года
8.65%
6 месяцев
12.43%
1 год
18.89%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Portfolio

Lazard Real Assets Portfolio

Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с LZEMXLZIEX с LEVIXLZIEX с LEAIXLZIEX с ICMPXLZIEX с HLMIXLZIEX с LISIX
Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с VNQRALIX с SPYRALIX с ICMPXRALIX с LEAIXRALIX с LZUSXRALIX с LISIXRALIX с LEVIX

Сравнение комиссий LZIEX и RALIX

LZIEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии RALIX в 0.80%.

LZIEX
Lazard International Equity Portfolio
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio

Доходность на риск

LZIEX vs. RALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZIEX c RALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZIEXRALIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.72

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.20

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.08

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

10.89

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZIEX vs. RALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZIEX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RALIX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZIEX и RALIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZIEXRALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.60

-0.22

Корреляция

Корреляция между LZIEX и RALIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZIEX и RALIX

Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, что больше доходности RALIX в 8.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		12.31%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.12%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LZIEX и RALIX

Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и RALIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZIEXRALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-24.00%

-31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-9.39%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-22.03%

-8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-3.61%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-5.84%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.80%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LZIEX и RALIX

Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZIEXRALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

3.01%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

6.43%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

11.12%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

11.76%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

11.20%

+4.86%