Сравнение LZFIX с VIVIX
LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, LZFIX returned 1.64%/yr vs 12.22%/yr for VIVIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZFIX charges 0.99%/yr vs 0.04%/yr for VIVIX.
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и VIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZFIX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 14.43%.
LZFIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- -16.73%
- 3 года*
- -0.50%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
VIVIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение доходности по годам LZFIX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | -8.19% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 14.43% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 14.42% |
Correlation
The correlation between LZFIX and VIVIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between LZFIX and VIVIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZFIX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
LZFIX
VIVIX
Сравнение LZFIX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZFIX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.47 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 4.29 | -5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 16.12 | -17.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и VIVIX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и VIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZFIX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -59.30% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.51% | -6.36% | -15.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -14.40% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -17.12% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -0.59% | -18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -9.24% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 1.69% | +10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и VIVIX
Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZFIX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.45% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 7.90% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 10.38% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 13.92% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 16.72% | +4.33% |
Сравнение комиссий LZFIX и VIVIX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и VIVIX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.74%, что больше доходности VIVIX в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 22.74% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 1.83% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
LZFIX and VIVIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZFIX has higher volatility (4.11%) compared to VIVIX (3.45%). In terms of maximum drawdown, LZFIX dropped -41.91% vs VIVIX's -59.30%.
VIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZFIX и VIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор