PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZFIX с RALIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZFIX с RALIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX).

LZFIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LZFIX и RALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZFIX и RALIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		-8.06%4.09%-3.09%18.84%-5.29%22.88%1.15%9.25%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.65%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%6.57%

Доходность по периодам

С начала года, LZFIX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у RALIX с доходностью 8.65%.

LZFIX

1 день
2.16%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-14.08%
1 год
-10.52%
3 года*
0.66%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

RALIX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.61%
С начала года
8.65%
6 месяцев
12.43%
1 год
18.89%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Equity Franchise Portfolio

Lazard Real Assets Portfolio

Часто сравнивают с LZFIX:
LZFIX с GLFOXLZFIX с GLIFXLZFIX с LEAIXLZFIX с LEVIXLZFIX с ACTIXLZFIX с FBLEXLZFIX с ICMPX
Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с VNQRALIX с SPYRALIX с ICMPXRALIX с LEAIXRALIX с LZIEXRALIX с LZUSXRALIX с LISIX

Сравнение комиссий LZFIX и RALIX

LZFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RALIX в 0.80%.

LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio

Доходность на риск

LZFIX vs. RALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZFIX
Ранг доходности на риск LZFIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZFIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZFIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZFIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZFIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZFIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZFIX c RALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZFIXRALIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

1.72

-2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

2.20

-3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.36

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.08

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

10.89

-11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZFIX vs. RALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZFIX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа RALIX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZFIX и RALIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZFIXRALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.72

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.69

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.60

-0.35

Корреляция

Корреляция между LZFIX и RALIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZFIX и RALIX

Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.70%, что больше доходности RALIX в 8.12%

TTM202520242023202220212020201920182017
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		22.70%20.87%14.95%8.68%12.81%15.59%1.12%5.78%0.00%0.00%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.12%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%

Просадки

Сравнение просадок LZFIX и RALIX

Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что больше максимальной просадки RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и RALIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZFIXRALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.91%

-24.00%

-17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.51%

-9.39%

-12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-22.03%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.06%

-3.61%

-15.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-5.84%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

1.80%

+7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности LZFIX и RALIX

Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZFIXRALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.01%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

6.43%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

11.12%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

11.76%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

11.20%

+10.03%