PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZFIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZFIX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

LZFIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LZFIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZFIX и TWEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		-8.06%4.09%-3.09%18.84%-5.29%22.88%1.15%9.25%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, LZFIX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%.

LZFIX

1 день
2.16%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-14.08%
1 год
-10.52%
3 года*
0.66%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Equity Franchise Portfolio

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с LZFIX:
LZFIX с GLFOXLZFIX с GLIFXLZFIX с ICMPXLZFIX с LEAIXLZFIX с LEVIXLZFIX с LZIEXLZFIX с RALIX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий LZFIX и TWEIX

LZFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

LZFIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZFIX
Ранг доходности на риск LZFIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZFIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZFIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZFIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZFIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZFIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZFIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZFIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

0.92

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

1.35

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.19

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.27

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

4.91

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZFIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZFIX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZFIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZFIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.92

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.69

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.75

-0.50

Корреляция

Корреляция между LZFIX и TWEIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZFIX и TWEIX

Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.70%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		22.70%20.87%14.95%8.68%12.81%15.59%1.12%5.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок LZFIX и TWEIX

Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZFIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.91%

-39.30%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.51%

-8.86%

-12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-13.69%

-8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.06%

-4.90%

-14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-4.17%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

2.35%

+7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LZFIX и TWEIX

Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZFIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.04%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

6.12%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

11.60%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

10.71%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

13.35%

+7.88%